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开心签到天数: 186 天连续签到: 1 天[LV.7]常住居民III
同主题：原始数据不平稳，一阶差分数据平稳，做协整检验是用原始数据还是一阶差分数据？
当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列，可以直接建模，根据协整的定义，平稳时间序列之间是没有协整关系的
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当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列，可以直接建模，根据协整的定义，平稳时间序列之间是没有协整关系的
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xmuzd 发表于
当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列 ...那格兰杰因果检验是原始数据还是一阶数据？
经济管理人 发表于
那格兰杰因果检验是原始数据还是一阶数据？用差分后的数据，原数据非平稳，会产生伪回归的问题，就谈不上什么因果性了
xmuzd 发表于
用差分后的数据，原数据非平稳，会产生伪回归的问题，就谈不上什么因果性了很好，谢谢！
学习了！！！！！！！！！！！！！！！！
xmuzd 发表于
当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列 ...这个回复太感谢了！！！这个问题困扰了我好几天。感激流涕！！！
请问如果是一阶单整，回归的时候也用一阶数据还是原数据？
这个回复太感谢了！！！学习一个
这个帖子太有用了，解决了我的困扰！
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