终于发现我的TB策略为什么不挣钱了，TB好坑啊，圣杯梦想又破裂了
事情是这样的
我从今年开始，费了好大的劲自学，发现终于能半编半改，用TB写一点策略了
所以把之前一直想量化的策略写出来了，核心思想是压力支撑的突破，然后再配合跟踪止损
这个策略我测试了下，在商品期货上感觉一般，但是在股指期货交易上，尤其是5分钟的超短交易里好像有奇效
在设定了滑点为5跳的情况下，回测了4年的数据，只做一手的图表是这样的
不知道别人看了感觉如何，我自己是挺high的
风报比3.7，胜率54%，最大回撤小于4%
是我所能写的最好的策略了
挺好，模拟了2个月，没发现问题，凑了资金100个，上实盘吧，IF和IC同时跑
跑了快半年，奇怪了，按照系统回测，我应该有利润50%以上了，但实际利润却只有10%左右，而且回撤远远大于4%，
查了一下，成交有滑点，80%的情况滑3跳左右，有时候甚至5跳
不过没关系，完全在我的策略允许的偏差之内呀，那为什么还达不到回测效果？
这两天花了时间，核对了最近2个月的成交log，终于知道原因了
TB的策略触发时间远远大于想象
比如我的策略设定为超过4000点时市价买入，TB在价格更新后大约1秒才触发指令，这个时候市价可能已经4002点或者更高了
所以，我一个来回的交易成本平均增加了3-4个股指点，也就是15-20个跳点，大约900-1200元，足以抹平我的利润
天哪，这简直是不可思议
晚上想了一下，用服务器挂单的话，也许响应速度会好一些，但可能效果有限，
IF的成交太活跃了，瞬间的波动比较大，使得我策略的基础已经不存在了
那么，放大时间框架，使成本控制在风报比的范围内也是一个方法
但是，臣妾真的做不到啊
那么来试试商品期货吧，30分钟的图表，RB或者TA，在一个价位上能拉锯好久
别说慢一秒发出市价委托，慢3秒我估计都没问题。。。
再跑个三五个月再来看吧。
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