内容提示：【精品】5.计量经济学苐五讲-模型的建立与估计中的问题及对策

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第五章计量经济学h检验和m检验 ——违背基本假设的情况 ? 一方面建立一个计量经济学模型要经过四 重h检验和m检验，其中经济意义h检验和m检验、统计h检验和m检验、预 测h检驗和m检验已讲这一章主要讲计量经济学h检验和m检验 的范畴。 ? 另一方面前面讨论了最小二乘估计的优良 性质，但都是基于经典假设洳果这些假设 不满足，会出现什么问题呢这一章对其进 行分析。 本章内容 ?误设定 （Misspecification 或 specification error ） ? 多重共线性 （Multicollinearity） ? 异方差性 （Heteroscedasticity） ? 自相关 （Autocorrelation ） 第一节 误设定 采用OLS法估计模型时实际上有一个隐含的假 设，即模型是正确设定的这包括两方面的含义： 函数形式正确和解释变量选擇正确。在实践中这 样一个假设或许从来也不现实。我们可能犯下列三 个方面的错误： ? 选择错误的函数形式 ? 遗漏有关的解释变量 ? 包括无关的解释变量 从而造成所谓的“误设定” 问题 一、选择错误的函数形式 这类错误中比较常见的是将非线性关系作为线 性关系处理。 前面介绍了被解释变量和解释变量都采用对数 的双对数模型下面再介绍一种比较常见的函数形式 的模型：半对数模型。 半对数模型 半對数模型指的是被解释变量和解释变量中一个 为对数形式而另一个为线性的模型被解释变量为 对数形式的称为对数-线性模型(log-lin model) 。解释 变量為对数形式的称为线性 - 对数模型 (lin-log model) 我们先介绍前者，其形式如下： ln Y ? ??X ?u t 0 1 t t 对数- 线性模型中斜率的含义是Y 的百分比变 动，即解释变量X变動一个单位引起的被解释变量Y 的百分比变动这是因为，利用微分可以得出： d lnY 1 dY dY ? ?? ? ?1 ? ?? ? (?dX 1) dX Y dX Y ? ?? ? 这表明斜率度量的是解释變量X 的单位变动所 引起的应变量Y 的相对变动。将此相对变动乘以 100就得到Y 的百分比变动，或者说得到Y 的增长 率由于对数-线性模型中斜率系数的这一含义，因 而也叫增长模型 (growth model) 增长模型通常用 于测度所关心的经济变量（如GDP ）的增长率。例 如我们可以通过估计下面的半对数模型 ln(GDP) ? ??t ?u t 0 1 t 得到一国GDP 的年增长率的估计值，这里t 为时间 趋势变量 二、遗漏有关的解释变量 模型中遗漏了对因变量有显著影响的解释变量的 后果是：可能使模型参数估计量不再是无偏估计 量。证明如下： (1) 缺乏相关变量所导致的偏差 假设正确的模型指定形式是： y x β ?x β ?ε 1 1 2 2 仩述解释变量数据矩阵的列数维数分别是K 1 和K 2 如果我们仅仅将y 基于X 1 (排除了X 2 )进行回归，则估计量是： ? ?1 ? ? ?1 ? ? ?1 ? ?