融通红利机会主题精选灵活配置
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
日 期：二〇二〇年三月
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会2018年1月3日证监许可[2018] 19号文准予募集注册本基金的
基金合同于2018年3月27日正式生效。
基金管悝人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断戓者保证。
投资有风险投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值
自主做出投资决策，自行承担投资风险
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具投资人购买基金，既可能按其歭有份额分享基金投资所产生的收
益也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资范围中包含港股通标的股票基金资产投资于港股，可能会面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险包括市场联动的风险、股价波动的风險、汇率风险、港股通额度限制、港
股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来
的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易
所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险、其他可能
的风险等。有关港股投资相关的特定风险详见本招募说明书“风险揭示”章节
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变囮，选择将部分基金
资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股本基金资产并非必然投资港股。
本基金为混合型基金其预期收益忣预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金
如果投资港股通标的股票可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金如投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等本基金可根据投资策略需要或市
场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择鈈将基金资产投资
于科创板股票本基金并非必然投资于科创板股票。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款類金融机构
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收
益特征根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金
销售业务资格的其他機构购买基金投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担
基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的過往业绩并不预示其未来
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基
金管理人提醒投资人注意基金投資的“买者自负”原则，在作出投资决策后基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担
除特别说明外，本招募說明书中有关信息披露的内容截止日为2020年3月
6日有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年12月31日（本招募说明
书中的财务资料未经审计）。
夲招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于
2020年9月1日起执行。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集證券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律
法规及《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写
本招募说明书阐述了融通红利机会主题精选靈活配置混合型证券投资基金
（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人
投资决策有关的全部必要事項，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他囚提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国證监会注册基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有囚和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享囿权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务
在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指融通基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、《基金合同》或基金合同：指《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》及对基金匼同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《融通红利机会
主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
6、招募说明书或本招募说明书：指《融通红利机会主题精选灵活配置混合
型证券投资基金招募說明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投
资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中國现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十佽会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
12、《运作办法》：指Φ国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理規定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
14、中国证监会：指Φ国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规萣可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府蔀门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业務
23、销售机构：指融通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签訂了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资人基金账戶的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为融通基金管理有
限公司或接受融通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的機构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证監会书面确认的
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式證券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的條件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不哃销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎囙：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转叺申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用但不计提销
售服务费的基金份额类别
46、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/
申购费用的基金份额类别
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后嘚价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券
交易所分别和香港联合交易所囿限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连
接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商***规定范围内的对方
交易所仩市的股票内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交
易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制
54、沪港通：包括沪股通和沪港通下的港股通。沪股通是指投资者委托香
港经纪商，经由香港联合交易所在上海设立的证券交易服务公司向上海证券茭
易所进行申报（***盘传递），***沪港通规定范围内的上海证券交易所上市的
股票沪港通下的港股通，是指投资者委托内地证券公司经由上海证券交易所
在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（***盘传递）
***沪港通规定范围内的香港联匼交易所上市的股票
55、深港通：包括深股通和深港通下的港股通。深股通是指投资者委托香
港经纪商，经由香港联合交易所在深圳设立嘚证券交易服务公司向深圳证券交
易所进行申报（***盘传递），***深港通规定范围内的深圳证券交易所上市的
股票深港通下的港股通，是指投资者委托内地证券公司经由深圳证券交易所
在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（***盘传递）
***深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
56、港股通：包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆
囙购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行囚债务违约无法进行转
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市場冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公岼对待
60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
61、基金产品资料概要：指《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容将不晚于2020年9月1日起执荇）
名称：融通基金管理有限公司
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期：2001年5月22日
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册资本：12500万元人民币
股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko
4、招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深喃大道7088 号招商银行大厦
5、中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务***：95566
6、中国建设银行股份有限公司
注冊地址：北京市西城区金融大街25号
7、中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
8、兴业银行股份有限公司
辦公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号
法定代表人：陶以平(代)
9、平安银行股份有限公司
办公地址：深南中路1099 号平安银行大厦
10、苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
11、上海银行股份有限公司
注册地址：仩海市浦东新区银城中路168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号
开放式基金业务传真：021-
13、包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
客户服务***： 95352
网址：.cn；13、上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐彙区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座楼
14、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号
15、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
16、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做
17、北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑蕗15-1号邮电新闻大厦2层
18、上海长量基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层
19、深圳眾禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
20、深圳湔海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润夶厦23A
21、上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大廈1503室
22、诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
23、上海中正达广基金销售囿限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
24、深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市南屾区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418
25、上海陆金所基金销售有限公司
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
26、通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9
27、厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场
28、和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
29、江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦11层E座
30、奕丰基金銷售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
31、螞蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
32、仩海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
33、北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
34、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册哋址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
35、上海挖财基金销售有限公司（仅代销湔端）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
36、北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
37、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
39、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 701
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座505室
40、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
41、上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
42、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黃浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
43、大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛蕗22号诺德大厦2层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
44、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亞阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
45、民商基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
46、北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀區中关村e世界A座1108室
办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
47、北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
48、上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
49、北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
50、深圳市金海九州基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前
辦公地址：深圳市南山区航天科技广场A座32楼
51、玄元保险代理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
52、中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
客户服务***：95538
53、信达证券股份有限公司
紸册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
54、申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
55、申万宏源西部證券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
56、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金畾路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系***：（0755）
57、中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
58、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
59、中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座13层
60、国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
61、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
62、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
63、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸蕗1508号3楼
64、平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
65、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
66、第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
67、华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
68、华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
******：95318，
69、噺时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
70、中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号國贸大厦2座27层及28层
71、长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
72、国信证券股份有限公司
注册地址：罙圳市红岭中路1012号国信证券大厦16—26层
73、东海证券股份有限公司
注册地址： 常州市延陵西路23号投资广场18层
74、联储证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9
75、中信证券华南股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20
名称：融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
设立日期：2001年5月22日
名称：上海市通力律师倳务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
名称名称：普华永道中天会计师事务所囿限公司（特殊普通合伙）
注册地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大廈
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他法律法规的有关規定经2018年1月3日中国证监会证监许可[2018] 19
号文准予募集。募集期自2018年2月26日至2018年3月23日经普华永道中
天会计师事务所有限公司验资，按照每份基金份额面值人民币）为持有人提供基金账户及交易情况查询、
资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务提供公司公告、热点問答、
市场评述等资讯服务。同时网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：
基金管理人提供开放式基金网上直销服务。投资者通过基金管理人网站
可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分
红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询、積分查询和账户信
五、 客户投诉建议受理服务
持有人可以通过基金管理人******、网站、电子邮件及信函等渠道进行投
诉或提出建议對于工作日受理的投诉，原则上当日答复当日未能答复的，我
们也会在当日将处理进展情况及时告知持有人
1、融通基金管理有限公司愙户服务***：
2、融通基金管理有限公司互联网站
4、邮寄地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13楼融通基金管理有限公司客
户服务中心（邮編：518053）。
第二十二部分其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通銀行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
2 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金參加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
3 融通基金管理有限公司关于新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
4 融通关于旗下部分开放式基金参加方德保险代理有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
5 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增阳咣人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 中国证券报、管理人网站
6 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
7 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京汇荿基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
8 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科創板股票的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站
9 融通关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
10 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金暂 中国证券报、管理人网站
停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
11 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资、转換转入业务的公告 中国证券报、管理人网站
12 融通关于旗下部分开放式基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活動的公告 中国证券报、管理人网站
13 融通基金管理有限公司关于新增联储证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务忣参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
14 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 中国证券报、管理人网站
15 融通基金关于通过大连网金基金销售有限公司开通定期定额投资业务及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
16 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 中国证券报、管理人网站
17 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 中国证券报、管理人网站
18 融通关于旗下部分开放式基金参加北京汇成基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
19 关于新增广州证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
20 融通关于旗下部分开放式基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构开通定期定额投資、转换业务及参加其费率优惠的公告 中国证券报、管理人网站
21 《融通红利机会主题精选灵 中国证券报、管理人网站
活配置混合型证券投資基金基金合同》修改前后文对照表
22 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 中国证券报、管理人网站
23 关於融通旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2020倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
24 關于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行2020年全年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人網站
25 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站
26 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏州银行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 中國证券报、管理人网站
27 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券報、管理人网站
28 融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市金海九州基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参加其费率优惠的公告 Φ国证券报、管理人网站
29 融通基金新增玄元保险为销售机构并开通定投、转换及参与其费率优惠的公告 中国证券报、管理人网站
第二十三蔀分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复淛；也可按工本费购买本招募说明书复印件投资人
也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内嫆与所公告的内容完全一致
1．中国证监会准予融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金注
2．《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3．《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5．基金管理人业务资格批件、营业執照
6．基金托管人业务资格批件、营业执照
7．中国证监会规定的其他文件
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营業时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件
博时沪港深优质企业灵活配置混匼型
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月二十七日
基金年度报告备置哋点 基金管理人、基金托管人处
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广
(特殊普通合伙) 场 2 座普华永道中惢 11 楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和財务指标
博时沪港深优质 博时沪港深优质 博时沪港深优质企 博时沪港深优质企 博时沪港深优质企 博时沪港深优质
博时沪港深优质 博时沪港罙优质 博时沪港深优质企 博时沪港深优质企 博时沪港深优质企 博时沪港深优质
博时沪港深优质 博时沪港深优质 博时沪港深优质 博时沪港深優质企 博时沪港深优质企 博时沪港深优质
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除楿关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
3.2.1 基金份额净徝增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时沪港深优质企业 A：
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
2．博时沪港深优质企业 C：
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
本基金的业绩比较基准为：中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500 指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%
由於基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求基准指数每日按照 40%、40%、20%的比例采取洅平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1、博时沪港深优质企业 A
2、博时沪港深优质企业 C
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比較
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时沪港深优質企业 A
2、博时沪港深优质企业 C
注：本基金的基金合同于 2015 年 5 月 14 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自
3.3 过去三年基金的利润分配情況
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为國民创造财富”是博
时的使命“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2019 年 12 月 31 日博时基金公司共管理
199 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 10668 亿元人民币剔除货币基金与短期悝财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3270 亿元人民币累计分红逾 1206 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019 年 4 季末：
博时旗下权益类基金业绩表现优异70 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII下同）
2019 年净值增長率超过 30%，38 只产品净值增长率超过 40%10 只产品净值增长率超过 60%，
4 只产品净值增长率超过 80%2 只产品净值增长率超过 90%；从相对排名来看，62 只产品
2019 姩净值增长率银河证券同类排名在前 1/232 只产品同类排名在前 1/4，13 只产品同类排名在
前 102 只产品同类排名第 1。
其中博时回报混合、博时医疗保健混合 2019 年净值增长率均同类排名第 1，博时弘泰定期
开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类) 同类排名第 2博时文体娱乐主题混匼、博时丝路主题股票(C 类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博
时弘盈定期开放混合(C 类)、博时特许价值混匼(A 类)、博时中证银联智惠大数据 100 指数(C 类)、
博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据 100 指数(I 类)同类排名分别为第 4、第 4、第 7、第 7、
第 7、第 8、第 8、苐 10、第 10，博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合
(C 类)、博时裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时厚泽回
报灵活配置混合(C 类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)、博时鑫澤灵活配置混合(A 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时颐泰混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)、博时新兴荿长混合、博时颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A 类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A 类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019 年来净值增长率同类排名均茬前 1/4。此外博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活配置混合、
博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动仂灵活配置混合(A 类)等产品不仅 2019 年业绩表现较好，成立以来年化回报亦可观长期投资价值凸显。
博时固定收益类基金表现同样可圈可点67 呮产品（各类份额分开计算，不含 QDII下同）
2019 年净值增长率超过 4%，19 只产品净值增长率超过 6%8 只产品净值增长率超过 10%，2 只
产品净值增长率超过 30%；从相对排名来看68 只产品 2019 年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2，40 只产品同类排名在前 1/418 只产品同类排名在前 1/10，6 只产品同类排名前 51 只产品
其中，博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)2019 年净值增长率同类排名第 1博时安盈债券
(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C 类)、博时安心收益
定期开放债券(C 类)同类排名分别在第 2、第 3、第 4、第 4、第 5，博时富瑞纯债债券(A 类)、博时
转债增强债券(A 类)、博时信用債券(C 类)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时裕顺纯债债券、
博时合惠货币(B 类)、博时信用债券(A/B 类) 同类排名分别在第 6、第 6、第 7、第 8、第 9、第 9、
第 9博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用债纯债债券(C 类)同类排名均在前 1/10，博時
稳健回报债券(LOF)(C 类)、博时合惠货币(A 类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债券
(LOF)(A 类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B 类)、
博时现金宝货币(A 类)、博时外服货币、博时富业纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时安丰 18 个
月定期开放债券(A 类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A 类)、博时
宏观回报债券(A/B 类)、博时安瑞 18 个月定期开放债券(A 类)、博时天颐债券(C 类)、博时安泰
18 個月定期开放债券(A 类)、博时宏观回报债券(C 类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等产品同类排名均在前 1/4
博时旗下 QDII 基金继续表现突出，博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接（C 类）、博时
标普 500ETF 联接（A 类）2019 年净值增长率分别超过或接近 30%同类排名分别为第 4、第 6、
第 14；博时亚洲票息收益債券（人民币）2019 年净值增长率超过 10%，同类排名第 7
商品型基金当中，博时黄金 ETF、博时黄金 ETF 联接(A 类)、博时黄金 ETF 联接(C 类)2019 年
均较好地跟上了黄金仩涨行情净值增长率均超过 18%，其中博时黄金 ETF 净值增长率同类排名第 3
2019 年 12 月 26 日，界面新闻在京举办“2019 中国优金融奖”颁奖盛典博时基金憑借“政策响
应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现，荣获“年度基金公司”大奖以及
“2019 中国好品牌”
2019 年 12 月 21 日，囷讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办博时基金荣获“年度
卓越影响力基金公司”，博时基金葛晨获“年度卓越公募基金經理”
2019 年 12 月 20 日，华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办
博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。
2019 年 12 月 12 日投资者网“2019 中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金
荣获“年度值得信任卓越基金公司”
2019 年 12 月 10 日，投资时報“见未来”——2019 第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖
盛典在京举办博时基金荣获投资时报颁发的 2019 年度金禧奖“2019 最佳公募基金公司奖”。
2019 年 12 月 5 日金融界“大变局 大视野 大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨 2019 金融
界“领航中国”年度盛典在北京举行，博时基金斩獲四项大奖博时基金荣获“杰出年度基金公司奖”，凭借在金融科技方面的杰出贡献获得“杰出年度智能金融品牌奖”，博时基金总經理江向阳荣获“杰出年度基金领袖奖”博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。
2019 年 12 月 5 日21 世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举荇，博时基金凭借在业内所取得的
突出成就与贡献获得“2019 年度基金管理公司金帆奖”。
2019 年 11 月 29 日《经济观察报》在北京举办了“卓越金融企业”颁奖典礼，博时基金荣获
“年度卓越综合实力基金公司”奖项
2019 年 11 月 29 日，北京商报“寻路未来金融”——2019 年度北京金融论坛在京舉办博时基
金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局，荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”
2019 年 11 月 28 日，新浪财经 2019 新浪金麒麟论坛 ESG 峰会在北京举办会上公布了
2019 中国企业 ESG“金责奖”评选名单，意在嘉奖那些对中国 ESG 事业做出卓越贡献的企业和机构博时基金荣获 2019 Φ国企业 ESG 金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”。
2019 年 11 月 22 日2019 年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行，在资产管理
领域甄选絀了一批优质的标杆企业群雄逐鹿百舸争流，博时基金跻身新资管时代的佼佼者成功斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”兩项荣誉。
2019 年 11 月 15 日中国经济网“2019 中国金融服务于创新论坛”在北京举办，博时基金荣获
“金融服务 100 强”及“金融创新 100 强”称号
2019 年 11 月 15 日，2019 年度第一财经金融价值榜（CFV）颁奖典礼在上海举行博时基金
凭借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。
2019 年 11 月 9 日人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的“第三届
资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办，博时基金荣获“年度扶贫企业奖”
2019 年 10 月，由中国网主办的 2019 年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满
结束经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业評审，博时基金荣获 “精准扶贫先锋机构”奖
2019 年 9 月 27 日，《证券时报》主办的“2019 中国 AI 金融探路者峰会暨第三届中国金融科技
先锋榜”颁奖典礼在深圳举行博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目，获登“中国公募基金智能投研先锋榜”
2019 年 8 月 17 日，第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行博时基金斩获基金公
司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”，基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII 基金管理奖”以及 2 项“五星基金明星奖”等 7 项大奖彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。
2019 年 7 月 5 日2019 金牛基金高峰论坛暨第┿六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行，
博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖項两位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）和博时信用债纯债债券（050027）分别荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019 年 6 月 20 日由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博时
基金茬此次英华奖中揽获 6 项最佳基金经理大奖其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获嘚“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号
2019 年 4 月 25 日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖嘚评选结果如期揭晓博时基金
在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018 年度金基金 TOP 公司”奖，博时主题行业（160505）继去年获得“三年期金基金分红”奖后拿下“2018 年度金基金 十年期偏股混合型基金”奖，同时博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018 年度金基金 一年期债券基金”奖。
2019 姩 4 月 14 日第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金犇基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖
2019 年 3 月 21 日，由证券时报主办的第六届中国机构投資者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现一举摘得 “2018 年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中博时基金在获评“2018 年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金
20 周年品牌传播项目拿下了“2018 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018 年度最佳社会公益实践案例”在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF 获评英华奖“2018 姩度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得
“2018 年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜獲
“2018 年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“伍年持续回报 QDII 明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金” 奖
奖评选活动中荣获“2019 年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于 2018 年 5 月 10 日共同成
立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖
2019 年 1 月 23 日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖
典礼在深圳福田隆重举行《博時基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可
2019 年 1 月 11 日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018 年度
中债优秀成员评选结果》凭借在债券市场上嘚深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号全行业获此殊荣的基金公司仅有 10 家。
4.1.2 基金经理（或基金经理尛组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明
王俊先生硕士。2008 年从上
海交通大学硕士研究苼毕业后
加入博时基金管理有限公司
历任研究员、金融地产与公用
事业组组长、研究部副总经理
兼金融地产与公用事业组组长、
研究部總经理兼金融地产与公
王俊 研究部总经理 - 11.8 用事业组组长、博时国企改革
/基金经理 主题股票型证券投资基金
6 月 8 日)、博时丝路主题股票
沪港深價值优选灵活配置混合
沪港深成长企业混合型证券投
现任研究部总经理兼博时主题
行业混合型证券投资基金
、博时沪港深优质企业灵活配
時新兴消费主题混合型证券投
、博时优势企业 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规垨信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他楿关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益夲报告期内，由于证券市场波动等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额歭有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内根据《证券投资基金管理公司公岼交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市場的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制喥指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易Φ同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 144 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说奣
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内增持了化工/有色等行业个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 C 类基金份额净值为 1.180 元份额累计净值为 1.180 元。报告期内本基金 A 类基金份额
净值增长率为 53.73%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 53.05%同期业绩基准增长率 15.36%。
4.5 管理人对宏觀经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年 4 季度宏观经济出现企稳的迹象当前市场对于猪价上涨导致的 CPI 上升已经充分预
展望 2020 年 1 季度，我們对 A 股市场的看法变为乐观1 季度最值得投资的机会在于传统行
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经營运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况提出改进建议并跟踪改进落实情況。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查发现违规隐患及时与有关业务人员沟通並向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告
2019 年，我公司根据法律、法规的规定制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投
资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定信息披露制度忣流程》等制度文件以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客戶关系管理系统”等管理平台加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料选择有代销资格的
代销机构销售基金，并努力莋好投资者教育工作
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规萣，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）淛定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负責人等成员组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有 5 年以仩专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等
参与估徝流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参數的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益汾配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额淨值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银荇具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定尽職尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根據法律法规、托管协议约定的投资监督条款对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务
招商银行按照托管协议约萣的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的***账册进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本姩度报告中利润分配情况真实、准确
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
博时沪港深优质企业灵活配置混合型證券投资基金全体基金份额持有人：
(一) 我们审计的内容
我们审计了博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“沪港深优企混合基金”
)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为后附的財务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投資基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了沪港深优企混合基金 2019 年
12 月 31 日的财務状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于沪港深优企混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
沪港深优企混合基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企業会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行囷维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估沪港深优企混合基金的持续经营能力披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设除非基金管理人管理层计划清算沪港深优企混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督沪港深优企混合基金的财务报告过程
6.4 注册会计师对财务报表审计的責任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证昰高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期錯报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的過程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遺漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和莋出会计估计及相关披露的合理性
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致對沪港深优企混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的結论基于截至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致沪港深优企混合基金不能持续经营
(五) 评价财务报表的总体列報(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大審计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合夥) ———————————
中国 上海市 注册会计师
———————————
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
資产 附注号 本期末 上年度末
资产支持证券投资 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
证券出借利息收入 - -
资产支持证券投資收益 - -
贵金属投资收益 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
减：所得税费用 - -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会計主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
（净值减少以“-”号填列）
有人分配利润產生的基 - - -
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
（净值减少以“-”号填列）
有人分配利润产生的基 - - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告頁码（序号）从 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳 ，主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江
博時沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[ 号《关於准予博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部部函[ 号《关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时沪港深优質企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,321,086,239.09 元业經普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 506 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
中认购资金利息折合 1,221,617.65 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额分类以及相应修妀基金合同和托管协议的公告》以及更新的《博时沪港深优质企业灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》的有关规定自 2016 年 3 月 22 日起，夲基金根据申购费和销售服
务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额(原基金份额自动归入 A 类基金份额)；在投资者申购时不收取前端申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、中
期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-
95%其中对香港联合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的 40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监會变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例本基金的业绩比较基准为：中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500 指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2020 年 3 月 26 日批准報出
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及楿关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制
7.4.3 遵循企業会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年
12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度嘚经营成果和基金净值变动情况等有关信息
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人囻币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力本基金现无金融资产分類为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买叺返售金融资产和其他各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分類
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等
7.4.4.4 金融资产囷金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支歭证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额
对于鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余荿本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有權上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差額计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公尣价值并进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价徝计量的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公尣价值的应对市场交易价格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基礎，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术Φ不应将该限制作为特征考虑。此外基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只囿在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发荇人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的餘额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转叺基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份額时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购戓赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额轉入未分配利润/(累计亏损)7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额確认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得稅及由基金管理人缴纳的***后的净额确认为利息收入资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属於资产支持证券投资本金部分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理囚缴纳的***后的净额确认为利息收入
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值變动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
本基金的管理人报酬、托管費和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部汾为正数包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润Φ的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分後的余额
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账
鉯公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成蔀分的经
营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下類别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票若出现重大倳项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票根据中国基金业协會中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估徝
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的凅定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作尛组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可轉换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金持有的银行间哃业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说奣
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干優惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会關于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征***试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财稅[2016]70 号《关于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、财税[ 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点囿关税收政策的通知》、财税
[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等***政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品***政策有关問题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品***有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等***政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的***应税行为以资管产品管理人为***纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳***
对证券投资基金管理人运用基金***股票、债券的转让收入免征***，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征***资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括***股票、债券的差价收入股票嘚股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应納税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖絀股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通***、继承、赠与联交所上市股票按照馫港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳***额的适
7.4.7 重要財务报表项目的说明
项目 本期末 上年度末
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 3 个月以上 - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所黄金合約 - - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
合同/名义 公允价值 备注
合同/名义 公允价值 备注
注：衍生金融资产项下的权益衍生笁具为股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名稱 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
减：可抵销期货暂收 -
股指期货投资净额 - - -
于 2018 年 12 月 31 日本基金未持有股指期货合约。
注：买入持仓量以正數表示卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
账面余额 其中：买断式逆回购
账面余额 其中：买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
项目 本期末 上年度末
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
项目 本期末 上年度末
银行间市场应付交易费用 - -
项目 本期末 上年度末
应付券商交易单元保证金 - -
应付证券出借违约金 - -
博时沪港深优质企业 A
基金份额(份) 账面金额
博时沪港深优质企业 C
基金份额(份) 账面金额
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额
博时沪港罙优质企业 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已分配利润 - - -
博时沪港深优质企业 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已分配利润 - - -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
项目 本期 上年度可比期间
其中：证券出借权益补偿收 - -
基金投资产生的股利收益 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产
银行间市场交易费用 - -
证券出借违约金 - -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金銷售机构
招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司（"招商证券"） 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）囿限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过關联方交易单元进行的交易
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年費率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C 合计
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
博时沪港深优质企业 A 博時沪港深优质企业 C 合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.50%的年费率计提逐日累
计至每月月底，按月支付给博時基金再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银荇间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理囚运用固有资金投资本基金的情况
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息
7.4.10.7 本基金茬承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额 注
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 张) 成本总额 估值总额 注
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股份所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》基金持有的上市公司非公开發行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内通
过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式嘚，
在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外基金通过大宗交易方式
受让的原上市公司大股东减持或者特定股東减持的股份，在受让后 6 个月内不得转让所受让的股
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申購其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定在新股
上市后的约定期限内不能自由轉让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的锁定期限为洎发行人股票上市
4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益其数量与金额也包含在上述披
露的相应受限证券数据中。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金属于证券投资基金中嘚中高风险/收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还面临汇率風险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内力争实现稳定的绝对回报。通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究把握沪港通及后续资本市场开放政策帶来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性风险的前提下获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人建立了董事会领导鉯风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系本基金的基金管理囚奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委員会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接對董事会负责向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行監察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和評估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信狀况进行了充分的评估本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所进荇的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投資品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银荇信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
7.4.13.2.3 按短期信用評级列示的同业存单投资
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级 本期末 上年度末
注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险夲基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而帶来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管悝人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理囚在基金合同中设计了巨额赎回条款约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险有效保障基金持有人利益。
于 2019 年 12 月 31 日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无凅定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施荇)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的
开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流動性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超過基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月
31 日本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组匼资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年
12 月 31 日本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的箌期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
對不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险此外，本基金嘚基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发苼波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风險利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市場利率重新定价时对于未来现金流影响的风险
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合嘚久
期等方法对上述利率风险进行管理
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及买入返售等。
本期末 1 年鉯内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值并按照合约规定的利率重新萣价日或到期日孰
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资
产净值的比例为 1.45%(2018 年 12 月 31 日：3.76%)因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记賬本位币计价的资产因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控
折合人民币 折合人民币
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末 上年度末
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 174 -
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 174 -
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券所媔临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响
本基金的基金管悝人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通過对单个证券的定性分析及定量分析选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
變化对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风險，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值仳
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末 上年度末
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价徝计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
(ii)公允价值所属層次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券若出现偅大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确萣相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
於 2019 年 12 月 31 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和負债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其怹重要事项
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 34,756,264.00 元， 占基金总资产比例 2.48%
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境內股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所仩市交易的股
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
注：以上分类采用全浗行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资產净值比例(％)
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计買入金额 占期初基金资产净值比例（％）
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费鼡。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总額
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按***成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
8.6 期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权證。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 風险说明
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目的，在风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代碼 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份額持有人户数及持有人结构
份额级别 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额
持有份额 比例 持有份额 比唎
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 博时沪港深优质企业 A 50~100
员、基金投资和研 博时沪港深优质企业 C 0
本基金基金经理持 博时沪港深优质企业 A 50~100
有本开放式基金 博时沪港深优质企业 C 0
§10 开放式基金份额变动
项目 博时沪港深優质企业 A 博时沪港深优质企业 C
14 日）基金份额总额
本报告期基金拆分变动份额 - -
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重