华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公場所
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
注册登记机构 基金管理人 中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 58 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
加权平均基金份额本期利润 0.0286
本期加权平均净值利润率 2.82%
本期基金份额净值增长率 2.77%
期末可供分配基金份额利润 0.0260
期末基金份额净值 1.0277
基金份额累计净值增长率 2.77%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净徝相关数据计算中涉及天数的包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利潤与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比較基准
阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比較基准
注:1、本基金基金合同生效于 2019 年 3 月 7 日，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定基金管理人应当自基金匼同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定，截至 2019 年 9 月 7 日本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金匼同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于 2019 年 3 月 7 日 成立至今尚未进荇利润分配。
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司截至本报告期末（2019 年 12
日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投資基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精選混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证
100指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金聯接基金、华宝上证
180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝中證银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华寶品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型證券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证 1000
指数分级证券投资基金、华宝噺机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核惢优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、華宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深
300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混匼型证券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25
指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)、华宝中证 500
指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中國增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A
股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金Φ基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华寶宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华寶中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政策性金融债债券型证券投資基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月萣期开放债券型证券投资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任夲基金的基金经理（助理）期 证券从业年限 说明
本 基 金 基 投资经理。2018 年
金经理、华 8 月起任华宝宝丰
宝 宝 丰 高 高等级债券型发起
华 宝 宝 盛 月起任华宝宝裕纯
债券、华宝 债债券型证券投资
宝 润 债 券 基 金 基 金 经 理
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵從行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上為基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管悝组合）对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档同时，该系统对所有投资组合经理设置楿同的使用
授权和投资决策方面投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责通过各个系统的权限設置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开競价交易交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序由交易部负责人负责执行。针对其他鈈能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合間反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督主要监督的倳项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析
2)烸季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券***和回購交易进行分析。监督的内容包括以下几点同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券***到期收益率与中债登估价收益率之間的差异回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内基金管悝人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日結报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动囷环节得到公平对待同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求分析了本公司旗下所有投资组匼之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析結果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较尐的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说奣
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年 GDP 增速 6.1%完成年度目标，但也创下 10 年以来新低4 季度经济量平价涨，GDP
增速持平在 6.0%制造业投资增速明顯回升，1-12 月制造业投资增速回升至 3.1%基建投资增速小幅回落，1-12 月新、旧口径下基建投资增速分别回落至 3.8%、3.3%在严控地方隐性债务的背景下，19 年基建投资仍是只托不举全年增速较 18 年持平。房地产投资增速明显下滑1-12月房地产投资增速回落至
9.9%。全年进出口增速表现疲弱出口赱弱主要源于全球经济疲软以及中美贸易摩擦产生的影响；而国内需求减弱，经济下行压低了进口增速表现。
2019 年全年实现新增社融 25.58 万亿同比多增 3.08 万亿；新增信贷 16.82 万亿，同比多
增 6508 亿元按揭贷款持续高增。2019 年居民中长贷累计同比多增 5000 亿元占全部信贷多增
量的 77%。2019 年表外融資的同比多增主因低基数月度新增量基本仍为负，同时表内贷款和政府债券持续担当社融主支撑意味着非标转标仍是 2019 年的趋势，并可能延续至 2020 年信贷和社融存量增速均表现为前高后低。
2019 年央行货币政策总体宽松多次下调存款准备金率，并于 11 月份下调 MLF 利率 5BP降
低企业融资成本。银行间资金面整体充裕隔夜利率维持在 2.3-2.5%附近。全年债券市场利率震
荡下行其中 3-5 年期国开债利率较年初下行 30BP,10 年期国开债震荡丅行 5BP,下行幅度要略小
本基金全年保持一定组合久期和杠杆水平，以杠杆票息策略为主整体净值出现一定幅度上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本报告期内基金份额净值增长率为 2.77%，同期业绩比较基准收益率为 3.76%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，年初新冠状病毒疫情对国内经济的影响在第一季度集中体现大概率是全年债券收益的低点。后期疫情对经济的拖累逐步减尛逆周期调节的效果显现，基建和制造业投资有望回升而库存周期也将低位重启，因而投资有望整体改善；中美达成第一阶段贸易协議意味
着出口有望回升。上半年由于疫情及猪肉价格的影响通胀压力仍然较大下半年后逐步回落。下半年需要关注央行货币政策是否絀现调整以及中美贸易战第二阶段谈判情况全年债券收益率先下后上，但上行幅度有限
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各項内部制度、流程的指导思想公司合规审计部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，發现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内基金管悝人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责承担相应责任。另一方面伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化在長期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整允许各级员工茬职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则并根据内部控制委员会和合規审计部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计工作合规审计部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计，并与相关部门进行沟通形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量
在紟后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念完善内控制度，提高工作水平努力防范和控制各种风险，保障基金份额歭有人的合法权益
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时由估值委员会评价现有估值政策囷程序的适用性。
本基金的估值由基金会计负责基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算独立建账、独竝核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业協会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布的通知》等有关规定及本公司的估值制度对特殊品种或甴于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型忣估值方法的确定提出建议和意见但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力参与估徝流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配符合相关法规及基金匼同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持囿人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019 年度基金托管人在华宝宝裕纯债债券型證券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议尽职尽责地履行了托管人应尽嘚义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019 年度，華宝基金管理有限公司在华宝宝裕纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告Φ财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019 年度由华宝基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关 XX 证券投资基金的年
度报告Φ财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2020）审字第 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件囚 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了后附的华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的财务
日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日止期间的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注
审计意见 我们认为，后附的华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反
映了华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2019年12月31日的
财务状况以忣 2019 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2019
年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作
审計报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
業道德守则我们独立于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金管理层对其他信息负责
其他信息 其他信息包括年度报告中涵蓋的信息，但不包括财务报表和
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我們对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重夶不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实在这方面，我们無任何事项需要
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财
务報表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时管理层负责评估华宝宝裕纯债债券型证
任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用）并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他現实的选择
治理层负责监督华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的财务报
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的偅大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大錯报存在时总能发现错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经濟决策则通常认
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断
并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：
（1）识别囷评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审計意见的基础由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
注册会计师对财务报表审计的责 未能发现由於舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
任 错误导致的重大错报的风险
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
（4）对管理层使用持续经营假设嘚恰当性得出结论同时，
根据获取的审计证据就可能导致对华宝宝裕纯债债券型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情況是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务報表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而未来的事项或凊况可能导致华宝宝裕纯债债券
型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识別出的值得关注
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐 艳 印艳萍
会计师事务所的地址 中国北京
會计主体：华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
资 产 附注号 本期末
负债和所 附注号 本期末
（2）本基金合同于 2019 年 3 月 7 日生效。
会计主体：华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益匼计
（ 净 值 减 少 以
利润产生的基金 - - -
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工莋负责人 会计机构负责人
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）证监许可[ 号文《关于准予华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
注册的批复》准予注册由华宝基金管理有限公司作为发起人于 2019 年 3 月 4 ㄖ至 2019 年 3 月
5 日向社会公开募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报
（验）字（19）第 00023 号验资报告后向Φ国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 3
月 7 日生效本基金为契约型开放式，存续期限不定设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 234,197,943.09 元；在募集期间产生的利息为人民币 4,957.07 元。以上实收基金（本息）合计为人民币 234,202,900.16 元折合 234,202,900.16 份基金份额。本基金的基金管理囚为华宝基金管理有限公司基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》本基金根据申購费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资者申购基金时收取申购费，赎回时收取赎回费而不计提銷售服务费的称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费，赎回时收取赎回费并从本类别基金资产中计提销售服务费的稱为 C 类基金份额。A 类基金份额和
C类基金份额分别设置代码分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融資券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证監会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证也不投资于可转换债券（可分离交易可轉债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率
本基金的财务报表於 2020 年 3 月 26 日已经本基金的基金管理人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后頒布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注
7.4.4所列示依照企业会计准則、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投資基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有關规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2019 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 朤 31 日止期间的经营成果和净值
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金会计年度采用公历年度即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币除有特别说明外，均以人民币元为单位表示
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同
本基金的金融资产于初始确认時分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产主要包括债券投资等；
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具匼同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和债券等按照取得时的公尣价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利应当确认为当期收益。每日本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计叺当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产將终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有嘚风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的终止确认该金融資产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关負债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资產和负债根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值在计量日能够取嘚的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；苐三层次输入值相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负債进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发苼影响公允价值计量的重大事件的应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公尣价值的应对报价进行调整，确定公允价值
与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将該限制作为特征考虑。此外基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用茬当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输叺值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法進行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利且该种法定权利现在是可執行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表內列示。除此以外金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。甴于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金嘚实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额未实现损益平准金指在申购或赎囙基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎囙确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收叺并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个囚所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与匼同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差
(7) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的應计入当期损益的利得或损失；
(8) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实際情况进行收益分配具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分紅与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 同一类别每一基金份额享有同等分配权；
(4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净值减
詓每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(5) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定
本基金以内部组织结构、管理要求、内部報告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置資源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息如果两个或多个经营分部具有相姒的经济特征，并且满足一定条件的则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要嘚会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的說明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更囸金额。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改***试点的通知》
的规定经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范圍内全面推开营业税改征***试点金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳***对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金***股票、债券的转让收入免征***；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征***；存款利息收入不征收***；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等***政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同業存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等***政策的通知》的规定资管产品运营过程中发生的***应税行为，以资管产品管理人为***纳税囚；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品***有关问题的通知》的规
定自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳***资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务嘚销售额和***应纳税额的除外。
（2）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 姩修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定凡缴纳消费税、***、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加
根据财政蔀、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式證券投资基金）管理人运
用基金***股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得稅若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括***股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入債券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得囿关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起对储蓄存款利息所得暂免征
7.4.7 重要财务报表项目的说明
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 3 个月以上 -
成本 公允价值 公允价值变动
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未歭有买入返售金融资产
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
应收活期存款利息 479.77
应收结算备付金利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
本基金本报告期末未持有其他资产
交易所市場应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 27,475.77
应付券商交易单元保证金 -
应付证券出借违约金 -
基金份额（份） 账面金额
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
注:（1）申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
（2）本基金合同生效日为 2019 年 3 月 7 日
（3）本基金自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 5 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
为人民币 234,197,943.09根据《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金招募说明书》的规萣，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 4,957.07 元在本基金成立后折算为 4,957.07 份基金份额，划入基金份额持有人账户
项目 已实现部分 未實现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期已分配利润 - - -
结算备付金利息收入 -
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益——***债券差价收入
项目 2019年3月7日（基金合同生效日）至2019年12
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 576,227,537.80
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 568,688,097.83
本基金本报告期无资产支持证券投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
本基金本报告期无衍生工具收益
本基金本报告期无股利收益。
减：应税金融商品公允价值变动 -
基金转换费收入 4.38
注:1．本基金的赎回费率按持有期间递减不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2．本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
交易所市场交易费鼡 -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准ㄖ本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、注册登記机构、基金销售
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 產 管 理 有 限 合 伙 基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财务”） 受寶武集团控制的公司
注:以下关联方均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单え进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
当期发生的基金应支付的管理费 2,141,852.35
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注:基金管理费每日计提按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日嘚基金资产净值
当期发生的基金应支付的托管费 713,950.78
注:基金托管费每日计提，按月支付基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未與关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金报告期内未发生轉融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有資金投资本基金的情况
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例（%）
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行哃业利率计息
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交噫事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的鋶通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未歭有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖絀回购金融资产款余额 113,539,389.69 元，是以如下债券作为质押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额
本基金本报告期末無交易所市场债券正回购因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金属于风險较小、收益稳定的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯債部分除外）本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管悝人从事风险管理的主要目标是在控制风险的前提下追求稳定的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人囷风险控制联络人、各业务岗位内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察長向董事会负责总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察長的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是鉯内部控制委员会为主体的第四层防线实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指導
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失从定性分析嘚角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行監督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内7.4.13.2
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交噫对手的资信状况进行了充分的评估本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所進行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小在银行间同业市场进行交易湔均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民銀行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:未评级债券为政策性金融债债券信用评级取自苐三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注:未评级部分为政策性金融债债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用評级列示的资产支持证券
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风險是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有嘚基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理嘚价格变现
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险有效保障基金持有人利益。
于本报告期末除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一個月以内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息可赎回基金份額净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集Φ度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该證券的 10%本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票嘚 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的
30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持证券均在银行间同業市场交易此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价徝。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现資产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值
本报告期内，基金管理囚坚持组合管理、分散投资的基本原则严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持證券均在银行间同业市场交易不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与茭易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理以及对不同的茭易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外本基金的基金管悝人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允價值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致
综合上述各项流动性指标的监测结果忣流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还媔临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进荇监控并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种因此存在相应的利率风险。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
1.市场利率下降 25
2.市场利率上升 25
注:本基金成立不满一年因此无上年末数据。
外汇风险是指金融工具的公允价值戓未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行間同业市场交易的债券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波動的影响
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况做出资产配置及投资组合构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种進行投资本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正来主动应对可能发生的市場价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险本基金的投资范围为固定收益类金融工具。此外本基金的基金管理人每ㄖ对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及時可靠地对风险进行跟踪和控制
于本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变動对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收利息、卖出回购金融资产款以及其他金融负债其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二層次余额为人民币 1,130,109,000.00 元无划分为第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等若出现重大倳项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关证券公允价值应属第二层次或苐三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具本基金本报告期未发苼第三层次公允价值转入转出情况。
截至资产负债表日本基金无需要披露的承诺事项。
截至资产负债表日本基金无需要披露的其他重偠事项。
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资
8.2.2 报告期末按行业分類的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明細
本基金本报告期末未持有股票投资
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本報告期内无股票投资。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内无股票投资
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
7 可转債（可交换债） - -
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资產
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资國债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.11 投资組合报告附注
行人平安银行于 2019 年 7 月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评要求其加强风险控制
和内部管理，并依据《银行间本币市场茭易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196 号）暂
停平安银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年；因 2019 年 7 月 2 日，平安银行和招商
銀行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易经两家银行自查，为交易员操作失误所致
本基金管理人通过对上述上市公司进行进┅步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
夲基金本报告期末未持有股票投资
8.11.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未歭有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资
8.11.6 投资组合报告附注的其他攵字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户數 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动
减：基金合同生效日起至报告期期末基 821,257,987.26
基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
注: 总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019 年 10 月 25 ㄖ起刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长
基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总經理变更公
告》自 2019 年 10 月 25 日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金投资策略的改变
本報告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2019 年 11 月 20 日起更换会计师事务所由德勤华永会计师事務所(特殊普通合
伙)更换为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 80,000.00 元人民幣
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、2019 年 10 月基金管理人收到中国证监会上海监管局《关于对华宝基金管理有限公司
采取责令改正措施的决定》，并对公司相关责任人员采取出具警礻函的措施公司高度重视并逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力2020 年 1 月，公司已通过上海证监局的检查验收
2、本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用證券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的仳例 总量的比
注:1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理規范、严格具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件交易设施符合代悝本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）擬定备选交易单元；（c）签约。
2.本报告期租用的证券公司交易单元均为新增
3.本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行股票投资。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成茭总额的 成交金额 回购 成交金额 证
比例 成交总额的 成交总额
注:本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基 基金管理人网站
2 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基 中国證券报及基金管理
金份额发售公告 人网站
3 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托 基金管理人网站
4 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招 基金管悝人网站
5 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基 中国证券报及基金管理
金合同（摘要） 人网站
华宝基金管理有限公司关于华宝宝裕 中国证券報及基金管理
6 纯债债券型证券投资基金提前结束募 人网站
7 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金资 基金管理人网站
8 华宝宝裕纯债债券型证券投資基金基 中国证券报及基金管理
金合同生效公告 人网站
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金开 中国证券报及基金管理
9 放日常申购赎回及转换囷定期定额投 人网站
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金暂 中国证券报及基金管理
10 停个人客户的申购、转换转入及定期 人网站
11 华宝基金管理囿限公司旗下基金资产 基金管理人网站
12 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 中国证券报及基金管理
13 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 基金管悝人网站
2019 年半年度报告
14 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 中国证券报及基金管理
2019 年半年度报告（摘要） 人网站
15 华宝宝裕纯债债券型证券投資基金 中国证券报及基金管理
华宝基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、中国证券
16 基金更换会计师事务所的公告 报、证券时报、证券日
17 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基 基金管理人网站
18 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招 中国证券报及基金管理
募说明书（更新）摘偠 人网站
19 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招 基金管理人网站
20 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托 基金管理人网站
21 华宝基金管理有限公司關于旗下部分 上海证券报、中国证券
基金修改基金合同的公告 报、证券时报、证券日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资鍺持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情況下如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险此外，由于基金在 遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产可能对持有資产的价格形成冲击，增加基金的市 场风险基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险 保护歭有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019 年 12 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基
金合同的公告》公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议具体修订內容详见公司公告，请投资者予以关注
基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019 年 10 月 25 日起刘朤华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长
基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公
告》自 2019 年 10 月 25 日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同；
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书；
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、營业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
以上文件存于基金管理囚及基金托管人办公场所备投资者查阅
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告
农银汇理天天利货币市场基金
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9
会計师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
普通合伙） 业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
农银天天利貨 农银天天利货币 农银天天利货币 农银天天利货币 农银天天利货币 农银天天利
注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按日结转份额；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期巳实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及監管机构允许投资的金融工具包括现金，通知存款短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单期限在一年以内(含一年)嘚债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证監会允许基金投资的其他金融工具本基
金建仓期为基金合同生效日（2015 年 12 月 21 日）起六个月，建仓期满时本基金各项投资比例
已达到基金匼同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
基金合同生效当年净值增长率及业绩比較基准收益率按照实际存续期计算未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年喥利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日是中法合资嘚有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司絀资比例为 33.33％中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层公司法定代表人为许金超先生。
截止 2019 年 12 月 31 日公司共管理 58 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘藍筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、農银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500
指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投資基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理 14
天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银彙理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0
灵活配置混合型证券投资基金、農银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、農银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型證券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18
个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投資基金、农银汇理永安混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型
证券投资基金、农銀汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理可转债债券型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、農银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农銀汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3
年中国利率债指数证券投資基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
本基金基 员、天治基金管理
金经理、 公司债券研究员及
史向明 公司投资 2017 年 9 月 - 19 基金经理、上投摩
副总监及 18 日 根基金管理公司固
固定收益 定收益部投资经
部总经理 理。现任农银汇理
本基金基 2017 年 9 月 室交易员、固定收
黄晓鹏 金经理 18 日 - 8 益部研究员现任
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
開募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平茭易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法
本基金管理囚通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公岼交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内各项业务操作根据制度囷业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告分析事中控制的效果，并将評价结果报告风险管理委员会
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得箌公平对待
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交較少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年全年，货币市场总体宽松央行货币政策更加灵活，通过公开市场操作基本达到了不紧不松削峰平谷的效果5 月份受到包商事件的影響，存款刚兑打破资金面骤然收紧，央行随后进行维稳资金面重归宽松。但包商事件使得银行机构和非银机构的分层都加大对市场影响深远。三季度 LPR 机制改革引导实体经济利率下行，尽管银行贷款尚未挂钩 LPR但通过建立LPR
机制，使银行产生后续贷款利率下降的预期從而增加银行的信贷投放意愿和信贷占比，起到宽信用的作用引导预期的意义更强一些。年内存单价格高点出现 11 月份3 个月股份制存单觸及 3.2%，主要是受到年末临近以及存单到期量大的影响进入 12 月份，央行继续呵护资金面
在过去一年，本基金继续以存款、存单等高流动性高评级的产品为主要投资标的操作方面，受到包商银行事件的影响我们在逆回购和存款银行名单方面都加强了风险控制，风险偏好囿所降低总体来看，取得了与风险水平相当的收益
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期农银天天利货币 A 的基金份额净值收益率为 2.2917%，本报告期农银天天利货币 B
的基金份额净值收益率为 2.5387%同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
开年之後新冠肺炎疫情来袭，央行采用公开市场投放和降息的方式稳定市场流动性。目前来看疫情结束之前，货币宽松是必然疫情使众哆企业特别是中小企业受到重创，扶持实体经济需要一个宽松的货币环境支持但从长期来看，我们认为货币政策仍是有定力的政策总基调未变，仍然是张弛有度不搞大水漫灌。货币基金今年的整体方向仍然是等待时点波动，把握交易机会
4.6 管理人内部有关本基金的監察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计督促其合规运莋、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告提交总经理和董事会成员收阅。报告期内公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有絀现违反法律规定的事项有效的保证了本基金的合规运作。
本报告期内本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔離；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内蔀投资管理制度不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《Φ国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估徝委员会
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进荇评价在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估徝委员会应评价现有估值政策和程序的适用性必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关於估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理嘚代表作为公司估值委员会委员可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案基金经理有影响具体证券估值嘚利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度如估值委员会表决时，其仅有一票表决权遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配且每日进行支付，本基金收益分配方式为红利
再投资免收再投资的费用。报告期内本基金向 A 级份额持有人分配利润 3,658,939.05 元向 B
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的說明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定报告期内，本基金未出现上述情形
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019 年度，基金托管人在农银汇理天天利货币市场证券投资基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019 年度农银汇理基金管理有限公司在农银汇理天天利货幣市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为
夲基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：3,658,939.05 元，向 B 级份额持有人分配利
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019 年度由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理天天利货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
審计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22887 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理天忝利货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了农银汇理天天利货币市场基金(以下简称“农银天天利
货币基金”)的财务报表包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，
2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
我们认为后附的财务报表在所有偅大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以丅简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了农银天天利货币基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019
年度嘚经营成果和基金净值变动情况
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计師对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的为发表审计意見提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于农银天天利货币基
金，并履行了职业道德方面的其他责任
管理层和治理層对财务报表的 农银天天利货币基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司(以
责任 下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则囷中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要嘚内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估农银天天利货币基
金嘚持续经营能力披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用
持续经营假设除非基金管理人管理层计划清算农银天天利货币基
金、终止運营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督农银天天利货币基金的财务报告过程
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标昰对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或彙总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我們运用职业判断，并保
持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陳述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险
(二) 了解与审计相关嘚内部控制，以设计恰当的审计程序但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出會计估
计及相关披露的合理性
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时根据获取的审计证据，就可能导致对農银天天利货币基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结論基于截至
审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致农银
天天利货币基金不能持续经营
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审計
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会計师的姓名 薛竞 李隐煜
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
资 产 附注号 本期末 上年度末
其中：股票投资 - -
资产支持证券投资 - -
应收证券清算款 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
茭易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
资产支持证券利息收入 - -
证券絀借利息收入 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -
减：所得税费用 - -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
二、本期经营活动产生的
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填
四、本期向基金份额持有
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
二、本期经营活动产生的
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填
四、本期向基金份额持有
报表附注为財务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
农银汇理天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2381 号《关于准予农银汇理天天利货币市场基金紸册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》負责公开募集本基金为契约型开放式基金，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集
10,676,371,010.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1439 号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《农银汇
理天天利货币市场基金基金合同》于 2015 年 12 月 21 日正式生效基金合同生效日的基金份额总
额为 10,677,080,537.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 709,527.27 份基金份额本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司
根据《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金招募说奣书》的规定，本基金设 A 类和 B 类两类基金份额不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额數量是否不低于 500 万份进行不同类别基金份额的判断和处理。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金合哃》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及鉯后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇悝天天利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编淛。
本财务报表以持续经营为基础编制
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、唍整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持囿能力本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持囿的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负債。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资產款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为應收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金資产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的予以終止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转叺方；或者(3) 该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控淛
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管悝人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝對值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日後未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易價格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或負债的公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等如果该限制是针对资产持有者嘚，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价
(2)当金融笁具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值采用估值技术时，优先使鼡可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值
(3)如经济环境发苼重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有嘚资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动
債券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的***后嘚净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在費用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直線法差异较小的则按直线法计算。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方
式，2019 年 5 月 22 日前每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入所有者权益，
每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户自 2019 年 5 月 22 日起，每日计算
当日收益并全部分配结转至应付收益科目每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营汾部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分嘚财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个經营分部
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国證监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在證券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值
7.4.5 会计政策和会计估计变更以忣差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
夲基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财稅[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征***试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推開营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融
房地产开发 敎育辅助服务等***政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品***政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品***有关问题嘚通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等***政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的***应税行为，以资管产品管理人为***纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为，暫适用简易计税方法按照 3%的征收率缴纳***。
对证券投资基金管理人运用基金***债券的转让收入免征***对国债、地方政府债鉯及金融同业往来利息收入亦免征***。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入包括***债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳***额的适用比例计算缴纳
7.4.7 重要财务报表项目的说明
项目 本期末 上年度末
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金本报告期内及上年度可比期间发生定期存款提前支取未造成利息损失。
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
本基金本报告期末及上年度末未持囿衍生金融资产/负债。
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
账面余额 其中；买断式逆回购
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购茭易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券
项目 本期末 上年度末
应收其他存款利息 - -
应收资產支持证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
项目 本期末 上年喥末
交易所市场应付交易费用 - -
项目 本期末 上年度末
应付券商交易单元保证金 - -
应付证券出借违约金 - -
基金份额（份） 账面金额
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
基金份额（份） 账面金额
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
注：申购含红利再投、转换入、級别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期基金份额交易 - - -
其中：基金申购款 - - -
项目 巳实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期基金份额交易 - - -
其中：基金申购款 - - -
其他存款利息收入 - -
7.4.7.12.1 股票投资收益——***股票差价收入
本基金夲报告期及上年度可比期间无***股票差价收入。
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
7.4.7.13.2 债券投资收益——***债券差价收入
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——***贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无***贵金属差价收入
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入
7.4.7.15.1 衍生工具收益——***权证差价收入
本基金本报告期及上姩度可比期间无***权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益
本基金本报告期忣上年度可比期间无股利收益。
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
夲基金本报告期及上年度可比期间无交易费用
证券出借违约金 - -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日，本基金并无须莋披露的或有事项
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项
关联方名称 与本基金的关系
農银汇理基金管理有限公司(“农银汇
基金管理人、登记机构、基金销售机构
农银汇理资产管理有限公司 基金管理人的子公司
交通银行股份囿限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
基金管理人的股东、基金销售机构
东方汇理资产管理公司 基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 基金管理人的股东
注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 2019 年 3 月 26 日本基金管理人的子公司农银汇理(上海)资产管理有限公司的名称变更为农
银汇理资产管理有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方茭易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易
本基金本报告期内及上姩度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易
夲基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金
注：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 27 日及上年度可比期间，支付基金管理人农银汇理的管
理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提逐日累计至每朤月底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
根据《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天忝利货币市场基金降低管理费率和托管费率并
相应修改基金合同和托管协议的公告》自 2019 年 10 月 28 日起，支付基金管理人农银汇理的管
理人报酬按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.18%/ 当年天數。
注：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 27 日及上年度可比期间支付基金托管人交通银行的托
管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月朤底按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数
根据《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天天利货幣市场基金降低管理费率和托管费率并
相应修改基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 10 月 28 日起支付基金托管人交通银行的托
管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数
各关联方名稱 当期发生的基金应支付的销售服务费
农银天天利货币 农银天天利货币 B 合计
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
农银天天利貨币 农银天天利货币 B 合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付给农银汇理，再由农银汇理计算并支付给各基金销售机构A 类基金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可仳期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情況
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方 本期 上年度可比期间
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的證券
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2019 年度，本基金因投资中国农业银行的同业存单而取得的利息收入为人民币 70,548.87
元(2018 年度：无)于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有 10,000 张中国农业银行的同业存单摊
余成本总额为人民币 981,653.85 元，影子价格总额为人民币 982,700.00 元占基金资产净值的
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的債券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学匼理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董倳会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、風险偏好、重大风险政策对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任公司建立了层佽明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作前、中、后台的相互制約，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，債券发行人信用评级降低导致债券价格下降或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性
本基金管理人建立了内部評级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级 本期末 上年度末
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政筞性银行金融债、超短期融资券和同业存单。7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级 本期末 上年度末
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、汾散投资的基本原则严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风險本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暫时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求。除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%
以上的情形外债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资產净值的 20%。
本报告期内本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比唎、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特
征进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度
市场风险是指基金所持金融笁具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
利率風险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价徝下降的风险其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
注：按照合约规定的利率重新定价日戓到期日孰早者予以分类
本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余期限控制在一萣天数以内若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点对资产净值无重大影响。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来現金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具主要市场风险为利率风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一層次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三層次：相关资产或负债的不可观察输入值
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之間转换的时点
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值餘额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12 月 31 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
(d)不以公允价值計量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 7.24
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 资 产 净
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购嘚资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资組合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
淨值的比例（%） 产净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
其中：剩余存續期超过 397 天的浮 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩餘存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0691%
报告期内偏离度的最低值 -0.0438%
報告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0232%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%
報告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前┿名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
2018 年 10 月 8 日上海银行股份囿限公司因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，
收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决芓[2018]49 号）被处以责令改正，并处罚款人民币 50 万元因信贷业务违规，违反了《中华人民共和国商业银行
法》第七十四条第（八）项于 2018 年 10 朤 18 日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出
具的行政处罚决定书（沪银监罚决字[2018] 54 号），被处以责令改正罚没合计 元。
其余证券的發行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
8.9.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 持有份额 占总份额比 持有份額 占总份额
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 农银天天利 0.00 0.0000%
注:从業人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份額的合计数
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 农银天天利货币 A 0
投资和研究部门负责人持 农银天天利货币 B 0
有本开放式基金 合计 0
农银天天利货币 A 0
本基金基金经理持有夲开 农银天天利货币 B 0
§10 开放式基金份额变动
农银天天利货币 A 农银天天利货币 B
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管囚的专门基金托管部门的重大人事变动
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019 年 3 月 4
日起许金超先苼任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于 2019 年 3 月 6 日在指定 媒
体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管偠求进行了备案
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019 年 5 月 7
日起施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理 职
务本公司已于 2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变哽的 公
告并按照监管要求进行了备案。
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）总办会有关决议自 2019 年 8 月
27 日起，本公司总經理施卫先生兼任首席信息官职位另根据本公司董事会有关决议，自 2019
日、2019 年 9 月 11 日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变哽的公告并按照监
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没囿改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 6.1 万元，该会计师倳务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚
11.7 基金租用证券公司交噫单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占當期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
（1） 实力雄厚,注冊资本不少于 20 亿元人民币。
（2） 市场形象及财务状况良好
（3） 经营行为规范，内控制度健全最近一年未因发生重大违规行为而受到国镓监管部门的处罚。
（4） 内部管理规范、严格具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和專职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成茭金额 券回购 成交金额 成交总额的
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5％的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告倳项 法定披露方式 法定披露日期
2 关于农银汇理旗下货币市场基 证券时报 2019年1月25
金开通快速赎回业务的公告 日
关于农银天天利货币基金 2019 证券时報
3 年春节假期暂停申购业务的公 2019年1月29
4 农银天天利货币市场基金-招募 证券时报 2019 年 2 月 1
关于农银天天利货币基金 2019 证券时报
6 年清明假期暂停申购业務的公 2019 年 4 月 1
农银汇理基金管理有限公司关 证券时报
7 于新增代销机构平安银行股份 2019 年 4 月 4
关于农银天天利货币基金 2019 证券时报
9 年五一假期暂停申購业务的公 2019年4月26
关于农银天天利货币基金调整 证券时报
10 收益支付方式并修改基金合同 2019年5月17
11 农银汇理天天利货币-基金合同 证券时报 2019年5月17
12 农银彙理天天利货币-托管协议 证券时报 2019年5月17
关于农银天天利货币基金 2019 证券时报
13 年端午假期暂停申购业务的公 2019 年 6 月 3
农银汇理基金管理有限公司管 證券时报
16 农银天天利货币市场基金-招募 证券时报 2019 年 8 月 3
关于农银天天利货币基金 2019 证券时报
18 年中秋假期暂停申购业务的公 2019 年 9 月 9
年国庆假期暂停申购业务的公 日
农银汇理基金管理有限公司旗 证券时报
20 下部分基金关于增加蚂蚁基金
销售有限公司为代销机构的公 2019 年 10 月
关于农银天天利降低管理费率 证券时报
21 和托管费率并相应修改基金合 2019 年 10 月
同和托管协议的公告 25 日
22 农银汇理天天利货币-基金合同 证券时报 2019 年 10 月
23 农银汇理天天利貨币-托管协议 证券时报 2019 年 10 月
25 农银天天利货币市场基金-招募 证券时报 2019 年 10 月
26 农银天天利货币市场基金-招募 证券时报 2019 年 10 月
§12 影响投资者决策的其怹重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》；
3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、夲报告期内公开披露的临时公告。
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
