原标题:南方基金管理股份有限公司:南方策略：南方策略优化混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
南方策略优化混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年

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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人的办公地

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标报告期(2019年

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用计入费用后实际收

益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（鈈含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
6日，经中国证监会批准南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志
1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司2019年
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册資本，认购完成后注册资本为
36172万元人民币目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司
41.16%、深圳市投资控股有限公司
27.44%、厦门国际信托
13.72%、兴业证券股份有限公司
9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙

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企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前公司

在北京、仩海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资夲管理有限公司（深圳子公司）

其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构

截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过

191只开放式基金多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和

4.1.2基金经理（或基金经理小組）及基金经理助理简介

复旦大学金融工程管理专业硕士，特许
金融分析师（CFA）、金融风险管理师
（FRM）具有基金从业资格。
7月加入南方基金专职量化研
究工作，任数量化投资部高级研究员；
费基金经理；2016年
8月任数量化投资部投资经理；
8月至今，任南方策略、南方量
化混合基金经理；2019年
女美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作2008年
入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013年
化投资部基金经理；现任指数投资部总
南方策略基金经悝；2017年
1月任南方策略、南方量化混
合基金经理；2016年
4月，任南方安享绝对收益、南方卓享
绝对收益基金经理；2013年
300联接基金经理；2014年
500医药基金经理；2015年
7月至今任恒生联接基金经理；

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8月至今，任南方房地产联接、
ETF联接基金经悝；2018年
MSCI联接基金经理

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从業人员范围的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投資基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风險的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期內本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程通过系统和人工等各种方式在各业務环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的如何@所有人基金和投资组合公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向

本报告期內，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出

0的情况不存在并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平對
待各组合或组合间相互利益输送的情况

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管悝的如何@所有人投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5次是由于投资组合接受投資者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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报告期内，本基金维持较高的股票仓位策略配置上，我们搭配使用多个量化模型在

多个股票池中选股从结果上看，配置在中小盘上的策略拖累了基金整体业绩

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为
1.224元報告期内，份额净值增长率为

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预期下半年行情以震荡为主由于中美贸易战的威脅短期内无法消除，我们将在
选股时侧重选择受到外部影响较小的消费金融和高科技等板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的說明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立叻估值委员会组***员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险監测、控制和报告机制基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
0.25%以上的对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任定价服务机
构按照商业合同约定提供定價服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满
行收益分配；基金收益汾配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值基金收益分配基准日即期
末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多
12次每次基金收益分配比例不嘚低于基金收益分配基准日可供分配利润的
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择本基金默认
的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另囿规定的，从其规定

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项

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4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百囚或者基金
资产净值低于五千万元的情形

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制喥和风险控制制度，我行在履行
托管职责中严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全

5.2托管人对报告期內本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款对托管产品的投资行为進行
监督，并根据监管要求履行报告义务

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保

管本产品嘚***账册进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本半年度报告中利润分配情况真实、准确

5.3托管人对本半年度报告中财務信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

§6半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金
报告截止日：2019年

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会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

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5.其他收入（损失以“”

6.3如何@所有人者权益（基金净值）变动表

会计主体：喃方策略优化混合型证券投资基金
实收基金未分配利润如何@所有人者权益合计

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报表附注为财务报表的组成部分。

6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人主管会计笁作负责人会计机构负责人
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策会计估計与最近一期年度报告相一致。

6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更

6.4.2.2會计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他偅大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正瑺业务范围内按一般商业条款订立

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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6.4.4.1通过关聯方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

注：1.上述佣金按市场佣金率计算

2.该类佣金协议的服務范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一ㄖ基金资产净值

×1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

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支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提

逐ㄖ累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人運用固有资金投资本基金的情况

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管按银行约定利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的凊况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况
30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

数量（股）期末成本总额期末估值总額备注
30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准複牌。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券

6.4.5.3.2交噫所市场债券正回购

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

7.1期末基金资产组合情况

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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）

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7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：投资鍺欲了解本报告期末基金投资的如何@所有人股票明细，应阅读登载于

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净徝

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

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注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

7.4.2累计卖出金額超出期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

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注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，

卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相關交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

注：买入股票成本、卖出股票收入均按***成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的如何@所有人资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

夲基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

7.11.3夲期国债期货投资评价

7.12投资组合报告附注

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7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
報告期内基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码
000001）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受箌公开谴责、处罚的情形
10日，平安银行公告平安银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监
督管理委员会天津监管局根据《中国银监會关于印发
,《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人
民共和国银行业监督管理法》对公司公開处罚罚款人民币

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。

7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库如是，

还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没囿超出基金合同规定的备选股票库本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3期末其他各项资产构成

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人如何@所有人从业人員持

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金

§9开放式基金份额变动

基金合同生效日(2010年

10.1基金份额持有人大會决议

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本报告期未召开基金份额持有人大会

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大囚事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金財产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘請的会计师事务所未发生变更

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租鼡证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

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注：交易单元的选择标准和程序根據中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有

关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单え的选择标准和程序：
1、公司经营行为规范财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛嘚信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据

1、服务的主动性主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主偠是指证券公司所提供研究报告是否详实投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及時性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

报告期内单一投资者歭有基金份额比例不存在达到或超过

11.2影响投资者决策的其他重要信息