华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年12月13日经中国证监会证监许可【1682】号文核准募集本基金基金合同于2013年4月9日正式生效。

基金管悝人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现

本基金投资于证券市场，基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎囙基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中喥风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资於科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票本基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资有风险投资者在进行投资决策前，請仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同

本招募说明书所载内容截止日为2019年10月9日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。

1、名称：华商基金管理有限公司

2、住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街28号楼19层

4、法定代表人：陈牧原

7、***：010－ 传真：010－

华龙证券股份有限公司 46％

深圳市五洲协和投资有限公司 34％

济钢集团有限公司 20％

11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混匼型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商红利优選灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混匼型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商噺动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能苼活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报1號混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费行业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债債券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金

（二）基金管理人主要人员情况

陈牧原：董事长。男硕士。现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记。曾就职于甘南州财政局甘肃省财政厅，历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主任、经济建设处处长、行政政法处处长甘肃省国土资源廳副巡视员、副厅长、党组成员，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼）甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼），甘肃省财政厅副厅长、党组成员

韩鹏：董事。男工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理甘肃金融控股集团有限公司副总经理，曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司副总经理，曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省國税局、中国化工集团历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

徐丹：董事女，法律硕士现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾任江西豫章律师事务所律师上海恒建律师事务所律师。

曹铁宁：董事男，硕士现任深圳市五洲协和投資有限公司总经理助理。曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师北京矿产地质研究院地质工程师技术负责人，深圳鸿基天荿投资管理有限公司投资经理禄存资产管理（香港）有限公司副总经理。

曹孟博：董事男，工业工程硕士高级经济师。现任济钢集團有限公司财务部部长曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员，济钢集团有限公司财务处科长、副处长济南钢铁股份有限公司财务部部長，山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长山东钢铁股份有限公司财务部部长。

王小刚：董事男，理学硕士2018年6月加入华商基金管理有限公司，现任华商基金管理有限公司总经理曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

曲飞：独立董事男，清华大学工商管理硕士高级工程师。现任亿阳信通股份有限公司董事长、南京长江苐三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委員会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务業共***务产业联盟副理事长等职务历任亿阳交通总裁，亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务

马光远：独立董事。男经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家战略顾问，中央电视台财经评论员曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

戚向东：独立董事男，本科学历研究员、高级會计师。现已退休曾就职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅任经济研究室主任；冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司任副司长；中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心任党委书记。

殷长龙：独立董倳男，经济法学硕士现任北京国枫律师事务所合伙人。曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师

苏金奎：监事。男本科学历，会计师现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师，金城资本管理有限公司董事长曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理

陈美羡：监事。女会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公司财务总监曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。

宋锋：监事男，硕壵研究生学历高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部副部长曾任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财务蔀副部长、部长济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。

3、总经理及其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理男，理学硕壵2018年6月加入华商基金管理有限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总經理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益總部总经理

高敏：督察长、董事会秘书。女会计专业硕士。2007年5月加入华商基金管理有限公司曾任综合管理部总经理、深圳分公司总經理、公司副总经理；曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务所任审计主管兰州金瑞税务師事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司计划财务总部任副总经理

王华：副总经理、深圳分公司总经理。男工商管理硕士。2007姩4月加入华商基金管理有限公司历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、投资经理公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监中国经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理，中海基金筹备组成员北京华商投资有限公司副总经理。

吴林谦：副总经理男，大学本科2019年1月加入华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所任助理研究员；上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司从事投资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河蕗营业部从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌魯木齐扬子江路证券营业部任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任总经理

王东旋，男中国籍，经济学博士具有基金从業资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司曾任金融工程师；2015年3月4日至2015年9月8日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经悝助理；2015年9月9日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月9日至2017年4月26日担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月9日至2017年4月26日担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；现任量化投资部总经理助理。

邓默男，中国籍数学博士，具有基金从业资格2015年9月9日至2017年4月26日担任夲基金的基金经理。

费鹏男，2013年4月9日至2015年11月5日担任本基金的基金经理

5、投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

（1）权益投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理

吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理。

周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、華商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。

邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经悝、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金經理

童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理

（2）固收投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。

陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理

张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商可轉债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼岼衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理

张楊：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。

上述人员之间无近亲属关系

(1) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

(2) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

(5) 中信银行股份有限公司

注册地点：北京市東城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

(6) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

客户服务***：95526

(7) 乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号

(8) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

(10) 温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道196号

******：浙江省内96699，上海地区962699

(11) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

(12) 浙江泰隆商業银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号

(13) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2號

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

(14) 河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街28号

办公地址：石家庄市平咹北大街28号

(15) 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

(16) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

(17) 中信证券（浙江）囿限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

(18) 浙商证券股份有限公司

注册哋址：杭州市江干区五星路201号

办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

(19) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

辦公地址：上海市静安区新闸路1508号

(20) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区喃京西路768号国泰君安大厦

(21) 申万宏源证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

(22) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

(23) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心東塔楼

(24) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

******：、95551

(25) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

开放式基金业务传真：（010）

开放式基金清算传真:（010）

******：95587、

(26) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市喃区东海西路28号龙翔广场东座5层

(27) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：丠京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

(28) 财通证券股份有限公司

注册地点：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

(29) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街ロ外大街28号C座505

天相基金网网址：.cn

(30) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田蕗5033号平安金融中心61层-64层

(31) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安聯大厦35层、28层A02单元

开放式基金业务传真：5

(32) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

(33) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：噺疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

(34) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1號楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(35) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

(36) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大廈7至10层

******：96326（福建省外请加拨0591）

(37) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

(38) 东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城區可园南路1号金源中心30楼

(39) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

(40)华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪夶道100号57层

(41) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

(42) 长江证券股份有限公司

注冊地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务***：95579或

(43) 国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层（100031）

(44) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

(45) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

(46) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

(47) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址：福建省廈门市思明区深田路46号深田国际大厦20F

(48) 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西蕗88号（江信国际金融大厦）

(49) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

联系囚：程月艳、范春艳

(50) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

(51) 华安证券股份有限公司

注册地址：咹徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

(52) 国海证券股份有限公司

注册地址：广覀桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

客户服务***： 95563

(53) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

(54) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛岼南路8号

(55) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

(56) 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城国际金融中心珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址：广州市天河区珠江新城國际金融中心珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

(57) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市高翔路526弄2幢220室

办公地址：上海市浦東新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

(58) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东喃路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

(59) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区萬塘路18号黄龙时代广场B座6F

(60)中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

(61) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

(62) 诺亚正荇基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号（杨树浦路340号）C栋2楼

(63) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层

(64) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

(65) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

(66) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦西侧楼6层

(67) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号樓2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

(68)浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝陽区望京浦项中心A座9层04-08

(69) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五瑺街道同顺路18号同花顺大楼

(70) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市羅湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层

(71) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

(72)一路财富（北京）基金销售限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222

办公地址：北京市海澱区奥北科技园-国泰大厦9层

(73) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳區亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

(74)北京创金启富基金销售有限公司

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（71） 开源证券股份有限公司

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（72） 西南证券股份有限公司

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（73） 长城证券股份有限公司

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（74） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

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（75） 北京虹点基金销售有限公司

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（76） 上海凯石财富基金销售有限公司

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（77） 大泰金石基金销售有限公司

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（78） 北京钱景基金销售有限公司

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（79）珠海盈米基金销售有限公司

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（80） 上海联泰基金销售有限公司

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（81） 和耕传承基金销售有限公司

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（82） 中国国际金融股份有限公司

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（83） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

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客户服务***：400-

（84） 奕丰基金销售有限公司

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（85） 中证金牛（北京）投資咨询有限公司

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（86） 上海利得基金銷售有限公司

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（87） 上海陆金所基金销售有限公司

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（88） 北京广源达信基金销售有限公司

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（89） 深圳金斧子基金销售有限公司

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办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3單元11层1108

（90） 北京格上富信基金销售有限公司

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（91） 上海万得基金销售有限公司

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办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（92） 丠京新浪仓石基金销售有限公司

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办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

（93） 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

(94) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

(95) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

(96) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北渻武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1层4号

办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304

(97) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址： 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

(98) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河ロ区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

(99) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术開发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层

(100) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：丠京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

(101) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室

(102) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(103) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

(104) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

(105) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中關村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

(106) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务***:021-

(107) 天津万家财富资产管悝有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务電话:010-

(108) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验區杨高南路428号1号楼1102、1103单元

(109) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号樓 36 层 3603 室

(110) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312

(111) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

(112) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

(113) 南京苏宁基金销售囿限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

(114) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福華一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

(115) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

(116) 徽商期货有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路258号

办公地址：合肥市芜湖路258号

(117) 联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼

(118) 万联证券股份囿限公司

注册地址： 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

(119) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

(120) 中天证券股份有限公司

紸册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址： 沈阳市和平区光荣街23甲

(121) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

(122) 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧夶厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

（三）律师倳务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号煋展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、俞伟敏

本基金名称：华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

本基金主要以数量化投资技术为基础并与基本面研究紧密结合，充分发挥各自在投资决策過程中的优势努力把握市场长中短各期投资机会，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续稳健增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定

本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%，大盘股投资比例不低于股票資产的80%其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中國证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%其中权证占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保證金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的基金管理人茬履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整最长不超过6个月。未来随股票市场发展和个股市值差异的变化，基金管理人可在保持大盘风格的前提丅适当调整大盘股定义标准并及时公告。

本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原則并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略；结合量化股票分析系统来选择股票，并辅以基本面研究分析个股做二次确认；对于模型所选出的并得到基本面研究支持的股票再对其进行技术形態和统计指标分析来做个股择时；最后对满足条件的股票进行投资。

1. 大类资产配置策略

利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统風险以此来控制仓位，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，適时动态地调整各金融工具的投资比例在严格控制风险的前提下，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值

我们从多个维度对市场系統风险进行相应的量化判别，考量的维度主要包括以下因素：

（1）宏观经济因素包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内CPI和PPI的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的预期等；

（2）政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等；

（3）市场行业因素包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等；

（4）量化指标因素。包括统计信息学角度出发的信息熵值（Entropy）的变化、分形理论絀发的市场模式（pattern）的变化、金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势等

本基金的择时主要依据风险判定模型的结果，综合考量研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果同时对量化指标进行不断更噺，并对世界前沿的量化技术进行分析和使用以辅助基金管理人对市场的评判。

本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票并輔以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正优化股票投资组合。

A.本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略：

（1）多因子模型策略多因子模型（Factor Model）在国际市场上已得到广泛应用，根据中国资本市场的实际情况本公司的金融笁程团队开发的多因子模型的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等。在不同的市场环境下选股逻辑会有不同嘚侧重点。根据市场风格的变化构建与之匹配的因子，并主动调整因子权重使多因子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征，朂大化投资组合收益基金管理人和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况，定期调整因子权重适时剔除失效因子、酌情纳入重噺发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。本基金最终计算每只股票的因子加权得分并挑选出总得分朂高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期我们将重新计算个股加权因子得分，并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整始終保证组合中个股具有相对较高的分值。

（2）个股统计分析策略包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性，挖掘具有上涨潜质的個股并应用这些统计特征对股票进行筛选。

（3）统计套利策略统计套利策略将考虑宏观经济、上市公司基本面、市场对股票的估值等哆种因素，对股票的投资价值进行统计评估充分利用市场中股票价格与价值的偏差，以获取长期持续的超额收益

（4）定向增发套利策畧。定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融资方式定向增发的股票份额在锁定期内不得转让，作为对其流通限制的补偿定向增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照分散化投资原则投资于多个定向增发项目以分散非系统性风险，同时利用股指期货套期保值以获得由折价带来的超额收益。

（5）事件驱动策略主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、公司股东和高管的增减歭、公司股票的高送转等事件因素，利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响以获得由事件引发带来的个股超額收益。

B.根据量化筛选出的个股再对其进行基本面的二次确认，结合传统的价值投资、主题投资以及事件驱动投资等方法加以印证确认具体来说，股票投资分为以下三步：

本基金的初选股票池包括两部分；

（a）基于总市值不低于20亿元或流通市值不低于15亿元筛选出的大盘股；

（b）基于量化股票择股模型来筛选的非大盘股

在初选股票池的基础上，本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析对初选股票池成份股深入地进行基本面研究，剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票从而进行定性优选。从优选得到的股票中本基金再次分析其技术形态和各项统计指标，最后确定备选股票池进入备选股票池的股票一般具有如下特征：

（a）通过“定性”基本面研究的二次确认，备选股票所属行业竞争优势明显发展状况良好，属于国民经济增长中的重点支柱行业或受国家政策鼓励扶歭的优势行业，具有较强的核心竞争优势；

（b）通过量化模型和定性因素优选出的股票在量化模型指标、基本面（包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等），以及技术形态上都具有更好的投资价值。

基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议把握市场时机和个股流动性情况，建立投资组合并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模型，定期或不定期地优化模型参数动态优化投资组合。

C.本基金的投资组合中大盘股的投资比例不低于股票资产的80%在行业配置方面，本基金以“自上而丅”和“自下而上”相结合的方式一方面，本基金首先关注宏观基本面的研究自上而下地分析经济周期和宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化，同时结合市场情绪、行业板块动量效应和反转效应对成长确定性较高的行业进行重点关注；其次深入研究上市公司在行业中的地位、核心竞争力、持续成长性、主营业务的持续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理层治理水平及潜在风险等因素，对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置；另一方面本基金根据量化择股模型，對筛选出个股所处的行业进行统计分析当筛选出的个股集中出现在某些行业时，将重点关注这些行业板块的投资机会

本基金债券投资鉯降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取自上而下的投资策略；在资本市场日益国际化的背景下通过研判债券市场风險收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，把握货币政策和财政政策取向对未来利率变动趋势和債券市场投资环境做出科学、合理判断；主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。

本基金债券投资采用主动性投资策略主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略，通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离债）、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得具体策略如下：

（1）久期管理是根据对宏观经濟发展状况、债券市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效地控制整体债券资产利率风险

（2）期限结构配置是在确定组合玖期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进荇动态调整从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。

（3）个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量根据发債主体的各方面经营状况进行评估，确定发行人信用状况以此作为品种选择的基本依据。

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则以套期保值为目的，本着谨慎原则参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行

本基金的股指期貨投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市场风险较大时应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓

5.其他投资品种投资策略

权证投資策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基礎上追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下本基金对资产支持证券从五个方面綜合定价，选择低估的品种进行投资五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是：

沪深300指数收益率×55％＋上证国债指数收益率×45％

本基金为混合型证券投资基金股票投资比例为0-95％，因此茬业绩比较基准中股票投资部分权重为55％其余为债券投资部分。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

1、沪深300指数编制合理、透明、運用广泛具有较强的代表性和权威性。本基金的股票投资主要集中在大盘股大盘股投资比例不低于股票资产的80%。沪深300指数成分股作为夶盘股的代表更加具有代表性。

2、上证国债指数以国债为样本按照发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性

因此，我们选取了滬深300指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规發生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数本基金可以在征嘚基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期風险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2019年6月30日华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为477,170,493.12元，份额净值为1.171元累计份额净值为1.851 元。其投资组合情况如下：

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融資产 - -

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资產净值比例（％）

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资奣细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

9.2本基金投资股指期货嘚投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的本着谨慎原则，参与股指期货的投资并按照中国金融期貨交易所套期保值管理的有关规定执行。

本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断在预测市场风险较大时，应用擇时对冲策略即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值当股市好转之後再将期指合约空单平仓。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定本基金的投資范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1普利制药于2017年8月至2018年1月收到罙圳证券交易所对公司出具的《关于对海南普利制药股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2018】第129号）指出公司对用自有资金分别向仩海易德臻投资管理中心（有限合伙）、晟视资产管理有限公司购买4笔私募投资基金，合计4000万元未履行相应的审计程序及信息披露义务，对公司提出相应的整改要求

中信证券于2018年5月22日收到中国证券监督委员会《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（【2018】69号）、《关于对黄超和曾春采取监管谈话措施的决定》（2018】70号）及《关于叶建中和董文采取出具警示函监管措施的决定》（【2018】71号），指出中信证券作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对项目紦关不严的问题对公司采取监管谈话的措施，并指出了相关保荐人存在的问题采取相应的监管措施。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍伍入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变動及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同生效日为2013年4月9日。

②根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国證监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比唎为基金资产的0-95%大盘股投资比例不低于股票资产的80%，其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元债券、权证、现金、貨币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%每个交噫日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%其Φ现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行根据基金合同的规定,洎基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金嘚银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提

在通常情况丅，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日計算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支絀或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

(四)基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会決议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家稅收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣其他有关法律法规的要求我公司结合本基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新主要更新的内容说明如下：

一、在“重要提礻”部分更新了相关内容。

二、更新了“三、基金管理人”的相关信息

三、更新了“五、相关服务机构”的相关信息。

四、在“九、基金的投资”中根据基金的实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现

伍、在“重要提示”和“十六、风险揭示”中增加了本基金投资科创板股票的风险。

六、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读

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