委员会建议净额结算组合的风险保证金期限延长至20；151）使用20个工作日期限与危机中所观察到的银；152）巴塞尔委员会建议，如果银行净额结算组合经；153）为实施延长风险保证金期限的建议，新资本协；41(i)对于那些逐日调整保证金并采取盯市估值方；?对于所有的净额结算组合来说，在一个季度的任何时；的监管下限为20个交易日；?对于包含1笔或多笔涉及低流动性抵
委员会建议净额结算组合的风险保证金期限延长至20个工作日，适用于：（1）当交易量超过5000笔，或者（2）包含难以在市场上替换的低流动性抵押品和场外衍生品（例如所谓的定制或奇异衍生品）。虽然新资本协议原来规定，银行可以自主决定将复杂或低流动***易的风险保证金期限延长至监管底线之外，但巴塞尔委员会认为最近经验表明有必要给出明确的界限，规定何时银行必须延长风险保证金期限。此外，该建议还为降低净额结算的规模提供了激励，这使得在必要时平仓更容易，从而降低了交易对手信用风险的相对水平。不易替代的低流动性抵押品和场外衍生品没有足够深度和流动性活跃市场，在活跃的市场上交易对手可以在两天或更短的时间内得到多个报价而不影响市场价格或者查询到反映市场折扣（对于抵押品）或升水（对于场外衍生品来说）的报价。
151）使用20个工作日期限与危机中所观察到的银行业务实践相吻合。此外，由于不希望出现“悬崖效应”，在这种情况下，与净额结算组合中的交易数量相关的这种效应可以为银行提供适当的激励，将净额结算组合的数字控制在5000笔以下。
152）巴塞尔委员会建议，如果银行净额结算组合经历过补缴保证金争议，争议的期限超过风险保证金期限，应将受到影响的净额结算组合的风险保证金期限翻倍。特别是，如果银行在过去两个季度中经历了两次以上持续时间超过该组合风险保证金期限（例如5个工作日）的争议，那么该组合未来2个季度风险保证金期限应翻倍（例如延长至10个工作日）。实施该要求将捕捉长期争议的额外风险且鼓励银行防止该类事件的发生。
153）为实施延长风险保证金期限的建议，新资本协议附件4中增加下面41(i)和41(ii)段。
41(i)对于那些逐日调整保证金并采取盯市估值方法的交易，5个交易日的监管下限仅适用于回购交易的组合；对其它净额结算的组合来说，采用10个交易日的风险保证金期限，服务于使用模型估计保证金交易EAD的目的。如出现以下情况，应提高监管下限：
? 对于所有的净额结算组合来说，在一个季度的任何时点上交易数量都超过5000笔，下一季度风险保证金期限
的监管下限为20个交易日。
? 对于包含1笔或多笔涉及低流动性抵押品交易，或不易被替换的场外衍生品组合，风险保证金期限的监管下限
至少为20个交易日。不易替换的低流动性抵押品和场外衍生品的缺点是具有足够深度和流动性活跃市场，在活跃的市场上交易对手可以在两天或更短的时间内得到多个报价而不影响市场价格或者查询到反映市场折扣（对于抵押品）或升水（对于场外衍生品来说）的报价。按此目的确定的低流动***易例子包括但不限于：不是每日盯市的交易以及估值遵循特定会计处理的交易（如场外衍生品或参考第三层证券的回购式交易）。在市场动荡时期，简单交易的流动性也会受到影响，例如，当多家也会不得不同时清算或替代大量交易时，市场就会受到压制。处于该目的，交易的流动性必须由压力市场条件所决定。
? 此外，银行必须考虑其持有的作为抵押品的交易或证券是否集中于某个特定的交易对手，以及如果该建议对手
突然退出市场，银行是否能够替换这些交易。
41(ii)如果前2个季度内银行经历过净额结算组合补缴保证金争议的，争议的期限超过所适用的风险保证金期限（在考虑本条款之前），那么银行必须如实反映出该情形，将该组合后2个季度的风险保证金期限提高到监管下限的2倍。
41（iii）对于每N天内调整一次的保证金，无论是采取简单法还是完全内部模型法，风险保证金期限都必须等于监管下限F减去1天再加上N天，即：风险保证金期限=(F-1)+N。采用该种方法的银行必须确保模型考虑到在风险保证金期限内影响风险暴露的因素：全部的现金流、交易的路径依赖、交易的终止以及敏感性的变化。
修改估计有效EPE的简单法
154）尽管新资本协议没有明确的说明，但有效EPE的“简单法”（见附录4第41段）允许银行使用通常用于市场风险的近期风险计算器，估计交易对手信用风险的EAD值。获准使用简单法的银行指能够使用模型估计没有保证金协议的EPE、但存在保证金协议情况模型却不够成熟的银行。
155）为解决上文提出的问题，巴塞尔委员会建议对新资本协议附录4第41段做出如下修改：
41. 如果银行能够使用模型估计没有保证金协议的EPE、但存在保证金协议情况下模型却不够成熟，可以按照重新调整保证金的频率、N和每日盯市，对具有保证金的交易对手采用以下方法。此方法是估计有效EPE的简单近似方法，具有保证金交易对手的有效EPE为下列中的较小值：
（a）没有保证金协议的有效EPE；
（b）阈值（T）加上保证金协议中的最低转移金额（MTA），如果得出较大值，就用现有的盯市值（MTM）减去变动保证金（VM）。增加的保证金适用于反映风险保证金期间潜在风险暴露的增加额，并考虑初始保证金（IM）
效应。计算增加保证金，就是计算净额结算组合在风险保证金期间的预期增加的风险暴露。这里，初始准备金和当前的MTM从风险暴露分布中扣除，用以下公式来具体描述了计算过程：
Effective EPE=Max(T+MTA,MTM-VM)+add-on(IM)
其中，add-on(IM)=E[max{MTM(t=s)-MTM(t=0)-IM,0}]；
MTM是指所有交易的盯市价格，不包括抵押品；
S是指风险准备金期限；
E[]是指预期值（等于各种情景的平均值）；
IM是指初始保证金。
5个交易日的监管下限仅适用于每日调整保证金和盯市估值的回购类净额结算，10个交易日的监管下限适用于其他所有净额结算的风险保证金期限。
EAD中不得反映评级降低的因素
156）为明确防止EAD反映评级降级的因素，附录4中插入了新段落41（iii），具体如下：
41（iii）使用内部模型法的银行必须防止把抵押品协议的任何条款的影响反映到EAD中，如果该协议规定交易对手信用质量恶化时获得抵押品。
对抵押品管理部分的新要求
157）为执行抵押品管理部分的相关要求，在附录4中增加51（i）和51（ii）两段，新资本协议的第二支柱——监管检查程序中第三部分的777（x）段落修改如下：
51（i）内部模型法银行必须建立专门抵押品管理部门负责计算和设置催缴保证金、管理保证金纠纷以及每天准确地报告独立数额、初始保证金和变动保证金的水平。该部分必须能够控制补充保证金数据的完整性，并确保这些数据与全行内其他相关数据一致。该部分必须能够跟踪重复使用抵押品（现金和非现金）的程度以及银行赋予其抵押品交易对手的权利。这些内部报告必须揭示，重复使用的抵押品类别以及重复使用的具体条件，包括：工具、信用质量和期限。该部门还必须跟踪银行所接受的抵押品资产类别集中度。高级管理层必须为该部门提供充足的资源，以保证其系统可以保持在恰当的水平上，正常运转；正常运转的标准是指向外补充保证金的及时性和准确性、及对向内补充保证金的回应是否及时。高管层必须保证该部门的人力资源充足，即使在严峻的市场危机条件下也能够处理保证金补充纠纷，使得银行有能力控制交易量上升导致的大规模纠纷的数量。
51（ii）银行的抵押品管理部分必须生成和保存恰当的抵押品管理信息，并定期向高管层报告。这种内部报告应包括接收到的和对外提供的抵押品（现金和非现金）类型、规模、账龄及补充保证金纠纷的原因。内部报告还应反映这些数据的变化趋势。
777（x）银行必须通过部门内部审计程序定期对交易对手信用风险进行独立的评估。评估必须覆盖业务信贷和交易部门，以及独立的交易对手信用风险部分的活动。
全面的交易对手信用风险管理程序必须定期接受评估（最好不低于1年1次），至少应解决一下具体问题： ? 交易对手信用风险管理系统和程序文档的完备性；
? 抵押品管理部门的组织架构；
? 交易对手信用风险计量纳入到日常风险管理中；
? 前、后台使用的风险定价模型以及估值系统的审批程序；
? 对交易对手信用风险程序任何重大变化的验证；
? 风险计量模型能够反映出的交易对手信用风险的范围；
? 信息管理系统的完善性；
? 交易对手信用风险数据的准确性和完整性；
? 将抵押品和净额结算协议的法律条款准确反映在风险暴露计量中；
? 确认内部模型数据来源的一致性、及时性和可靠性，包括这些数据来源的独立性；
? 波动性和相关性假设的准确性和恰当性；
? 估值和风险转换计量的准确性；
? 通过频繁的返回检验确认模型的准确性。
内部模型法的银行重复使用抵押品的控制
158）为执行控制重复使用抵押品的要求，在附录4中加入新段落51（iii），具体如下：
51（iii）使用内部模型法的银行必须确保其现金管理政策同时考虑了交换变动保证金或其他类型保证金时潜在的补充保证金导致的流动性风险，例如：在市场反向动荡时的初始或独立保证金、为归还交易对手提交的额外抵押品潜在的保证金补充、由于公开评级下调而需要补充保证金的情况等。银行必须确保重复使用抵押品的性质和范围与银行的流动性需求一致，且不会损害其及时提交或归还保证抵押品的能力。
将非现金场外衍生抵押品转为等值现金的监管折扣
159）为执行非现金场外衍生抵押品的监管折扣，附录4中加入段落61（i）：
61（i）如果银行计算在场外衍生品EAD承认不同货币现金抵押品效应，且不能用模型联合估计风险暴露和抵押品，那么就必须使用自己估计的折扣，但其必须达到金融抵押品综合法的标准，或者采用标准化的监管折扣。
用模型同时估计非现金抵押品和场外衍生品及证券融资交易（SFT）的基础证券应达到的要求
160）为确保非现金抵押品的稳健性，巴塞尔委员会建议在附录4中插入新段落61（ii），具体如下：
61（ii）如果内部模型考虑了抵押品对净额结算组合市场价值变化的影响，那么银行必须用模型估计不同货币现金抵押品的EAD，以及证券融资交易风险暴露的EAD计算。
修改信用风险缓释部分，增加定性的抵押品管理要求
161）为确保场外衍生品和证券融资交易的交易对手的保证金协议能够有序运转，银行应投入充足的资源，并建立恰当的抵押品管理政策，巴塞尔委员会建议在新资本协议正文中加入新段落115（i），具体如下：
115（i）银行必须确保为场外衍生品和证券融资交易的交易对手的保证金交易投入充足的资源，促进其有效运转：运转是否有效的衡量标准是向外补充保证金的及时性、准确性以及对向内补充保证金的回应及时。银行必须具备抵押品管理政策来控制、监督和报告：保证金协议带来的风险暴露（如作为抵押品交换的证券的波动性和流动性）、特定抵押品资产类别的集中度及抵押品（现金和非现金）的重复使用，包括由于重复使用抵押品（从交易对手接受和向交易对手提交）造成的潜在流动性短缺。
修改证券化抵押品的监管折扣标准
162）为实施证券化抵押品的监管折扣，在新资本协议中插入新段落145（i），并对第151段修改如下：
145（i）不论协议评级如何，再证券化（按照资产证券化框架的定义）不属于合格的金融抵押品。无论银行使用监管折扣法、自行估计折扣法、回购风险价值法还是内部模型法，该项禁止都适用。
高杠杆交易对手的处理
163）对于高杠杆交易对手，巴塞尔委员会认为，使用延长的风险保证金期限将使用合适的资本要求。由于与这些
建议对手（如对冲基金）的交易通常是有保证金的，延长风险保证金期限可以提高风险暴露的估计值，而无需单独做出调整。此外，保证金协议本身就是交易对手风险的源头之一，因为这种协议是威胁流动性的一种机制，因为延长保证金期限从本质上能够反映内在的错向风险。
163）无论如何，巴塞尔委员会认为提出定性要求时适合的，表明高杠杆交易对手的违约概率（PD）估计值应反映出压力时期资产的表现，为此，巴塞尔委员会建议对新资本协议第285段做如下修改：
285. 对于公司和银行风险暴露，PD为借款人内部评级对应的1年期PD和0.03%两者间的较大值。对主权风险暴露来说，PD为借款人内部评级对应的1年期PD。按照违约的参考定义，违约级别的借款人PD为100%。各借款人评级对应的PD估计值偏离的最低要求在第461至463段中列出。对于高杠杆交易对手和主要资产为交易性资产的交易对手，PD的估计值应反映压力波动时期交易对手资产的表现。
(iv)中央交易对手
165）目前，银行对中央交易对手风险暴露的EAD为零。巴塞尔委员会提出的修改建议将强化已经存在的激励，促使银行通过中央交易对手进行场外衍生品交易，因为修改后的建议将提高双边结算（而不是通过中央交易对手）风险暴露的资本要求。
166）中央交易对手在降低系统性风险方面发挥重要作用。监管当局应确保中央交易对手具备有效的风险管理程序，以及能够意识到如果中央交易对手的风险管理程序不完善，那么集中***易将可能引发潜在的系统性风险。因此，巴塞尔委员会认为，如果中央交易对手达到支付与清算体系委员会（CPSS）和证监会国际组织（IOSCO）即将颁布的改进后的标准，那么对中央交易对手的抵押品和盯市暴露的风险权重为零。否则，对中央交易对手的信用风险暴露将视同双边清算的风险暴露在监管资本框架下的按照非零风险权重处理。对中央交易对手的其他风险暴露（如违约风险和保证金基金风险暴露）的资本要求应高于现行有效零资本要求。巴塞尔委员会将考虑针对保证基金风险暴露建立简单的风险权重。对中央交易对手的股权投资继续执行新资本协议股权风险暴露的方法处理。
167）现行的CPSS/IOSCO中央交易对手规则正在更新过程中。巴塞尔委员会将为此做出贡献，争取建立一套独立的较高的中央交易对手标准，并服务于监管资本的目标。巴塞尔委员会还认为，以下风险管理要素应体现在强化后的中央交易对手标准中：
? 建立具体的高水平初始保证金和持续的抵押品提交要求；
? 采取有力的时间表计量保证金要求、监控风险暴露和执行返回检验，并建立有效的程序来管理这种风险； ? 建立具体程序来识别、监控和限制特定错向风险、投资分析、清算风险和违约/担保基金风险的数量； ? 中央交易对手应具备必要的财政资源承受特殊风险状况下重要参与者的违约；
? 压力测试应涵盖潜在的损失的分析、所需的违约基金规模以及在特殊风险状况下获取违约基金支持的机制； ? 明确中央对手的监管职责。
(v)强化交易对手信用风险管理要求
168）危机时期，银行没能充分识别、计量和控制交易对手信用风险暴露，现有的风险管理要求也没能有效防止不可预见损失的发生。除强化错向风险要求外，巴塞尔委员会还建议通过采取以下措施进一步加强风险管理：
? 进一步明确内部模型法银行必须开展的压力测试定性要求，例如确保涵盖所有的交易、使用多因子压力测试情
景、识别和量化抵押品集中度，以及将压力测试结果纳入到提交高管层的定期报告中；
? 修改附录4模型验证部分，并发布单独的监管指引，以更好地明确监管当局对银行交易对手信用风险返回检验
做法的期望。
169）巴塞尔委员会还考虑了Alpha因子是否需要校准，并得到以下结论：
? α是一种宽泛的调整，目前还没有充分的证据说明需要大幅提高校准的水平；
? 鉴于信用违约互换在银行资产组合中的占比比较高，以及持续存在的弱独立性证据，巴塞尔委员会不支持下调
α因子1.4的下限或银行自己估计α因子1.2的下限；
? α估值的重大变动可能是计量分子的模型的错误表达所致，尤其是存在严重凸性的情况下。监管当局应修改规
则，加强对银行使用内部估计α值的监督检查。
170）为强化银行使用内部估计α值的监督检查，巴塞尔委员会建议附录4第36段做如下修改，以提高监管规则的稳健性，该规则允许银行使用自己估计的α值，并确保监管当局意识到，α估值的重大变动可能是模型措施表达所致，尤其是存在严重凸性情况下。
36. 为此，银行必须确保α因子的分子和分母的计量在建模、参数确定和资产组合构成方面采用一致方法。所采取的方法必须基于银行自身的内部经济资本方法，建立完整的文档并接受独立的检验。此外，银行必须顶起你评估自身的估值，至少每季度评估1次，当资产组合结构随时间发生变化，应提高评估频率。银行必须评估模型风险，监管当局应警惕α估值的重大变动，重大变动可能是模型措施表达所致，尤其是存在严重凸性情况下。
171）压力测试时重要的风险管理工具，对交易对手信用风险管理来说尤其重要。尽管这种工具很重要，交易对手信用风险的压力测试却落后于市场风险和传统信用风险的压力测试。交易对手信用风险测试面临着几大困难阻碍其发展，交易对手的多重性使得难以开发出简单易懂的压力测试方法。此外，风险暴露建立方法尚处于发展中。例如，这方面最新的一项进展就是，通过使用CVA银行将信用评级和风险暴露浓缩为交易对手信用风险的一个简单计量值。 172）从根本上说，交易对手信用风险压力测试必须在单个交易对手层面进行。多种压力情景下的交易对手风险暴露是所有成功压力测试案例的关键因素。但是，目前针对CVA的压力测试允许在全行范围内加总，也允许将具有对手信用质量和风险暴露的压力整合在一起。
173）出于这些原因，巴塞尔委员会建议扩大并进一步明确附录4对内部模型法银行压力测试的定性要求。具体地说，巴塞尔委员会建议修改新资本协议文本，用下面内容替换附录4的第56段：
56. 银行必须具备全面的交易对手信用风险压力测试程序。该压力测试程序必须包括以下要素：
? 银行必须确保涵盖全部交易业务，并在充足的时间内，在特定交易层面加总所有形式的交易对手信用风险
暴露（不只是场外衍生品），以开展定期的压力测试。
? 对于所有交易对手来说，银行应至少每月开展主要市场风险因子（如：利率、汇率、股票、信用利差和商
品价格等）的压力测试，以积极识别并在必要时降低具有特定方向敏感性的过度集中。
? 银行应使用多因子测试情景，并至少每季度对重大的非方向性风险进行评估（如收益曲线风险、基差风险
等）。多因子压力测试至少应包括以下情景：（a）严重的经济或市场事件发生时；（b）广泛的市场流动性
严重收缩；以及（c）大型金融中介清算头寸对市场的影响。这些压力测试可以是全行范围内压力测试的
? 压力情况下市场的运动不仅对交易对手风险暴露具有影响，而且对对交易对手的信用质量造成影响。银行
应至少每个季度针对压力条件开展压力测试，并将风险暴露和交易对手信用质量结合起来考虑。
? 因子波动的严重性应与压力测试的目标保持一致。当在压力状况下评估清偿能力时，因子波动应足够严重，
以反映历史上极端市场环境和/虽极端但有可能发生的压力市场状况。应评估波动对资本来源、以及资本
要求和利润的影响。为服务于每日资产组合监控、对冲和集中度管理等目标，银行应考虑严重程度较弱但发生可能性大的压力情景。
? 银行应考虑开展反向压力测试以识别极端但可能的情景，这些情景往往会造成重大的负面结果。
? 高管层必须做出表率，支持将压力测试纳入银行的风险管理框架和风险文化中，并确保压力测试结果有意
义且对管理建议对手信用风险能够起到积极作用。重大风险暴露的压力测试结果应至少与银行相关指引进行比较，该指引表明了银行的风险偏好，并规定风险过大和过于集中时应提高讨论和行动的层次。
174）被批准使用内部模型法计量检验对手信用风险监管资本的银行须对其交易对手信用风险模型进行持续的验证。新资本协议具体规定使用IMM的银行应对EPE模型进行返回检验，返回检验是指将IMM模型预测的结果与实际值进行比较。
175）返回检验仅是验证过程的要素之一。近期经验表明，使用内部模型法的银行返回检验的能力严重不足。此外，巴塞尔委员会认为，风险价值返回检验的方法不适用检验对手信用风险的返回检验。鉴于返回检验已发现的缺陷，以及不恰当地将风险价值的返回检验用于交易对手信用风险，巴塞尔委员会建议：
? 修改新资本协议附录4的E部分（模型验证）；
? 在F部分（EPE模型的操作要求）加入新段落49（i）；
? 以监管指引形式发布政策建议，提供额外的监管期望，并为交易对手信用风险模型的验证和返回检验
良好实践提供指导。这些建议将在近期发布。
176）巴塞尔委员会建议的变化包括：
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、外语学习资料、中学教育、各类资格考试、巴3_图文14等内容。　
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时间： 10:28:55来源：作者：lhy(0)
点球，无疑是足球中最直接的得分方式，下面小编就来谈一下fifaonline3踢点球和扑点球的攻略心得，看完你就能瞬间提升一个档次。今天笔者拿自己骡子和德赫亚做个背景板，首先我们先说说扑点球小技巧先。1.守门员扑点球最重要的属性是：GK反应。根据高低不同的数据，有相应的扑救方法。2.两种扑救方法：方法①：根据对方助跑情况来判断来进行扑救，其中有几项要素。·门将的要求：反应和GK反应数值高，最好还带有擅扑点球的隐蔽属性。·操作者的要求：对于对方球员的助跑动作习惯性比较了解，能作出提前预判。这种方法的缺陷是，就算你猜对方向，还要去注意对手的点球是半空球还是地滚球，否则还是会被进球。笔者个人也喜欢用这种方法，因为我有个反应特别的德赫亚，在这里随便推荐下比较适合这种方法门将，卡西，诺伊尔，汉达都比较适合。方法②：在对方球员助跑前，往一个方向移动一步同时往向上方向扑去。一旦你扑对方向的话，不管对方射上边还是下边都会被扑出来的，再说下这种方法的要素：·门将的要求：高达的模型(对于GK反应的数值要求不高)·操作者的要求：提前判断对方向，不然没有机会，在排位中使用这种方法的人很多，个人也推荐这种方法。(赌·博式扑救方式，收益自然更高)3.选好方法了，再说下扑救细节：·要学会根据对手惯用脚和头部动作来判断方向，个别球星有点球动作，但大多数人都是助跑-打门。这个多熟悉之后自己就能判断，就可以杜绝出现提前动作的情况。举例：比如说C罗，如果他在助跑中有停顿，一般都是左边和中间了，如果没有停顿，基本都是右边了。·罚球时，发球队员头部会有所摆动，根据摆动的弧度判断方向。轻微摆动--门将附近或者正中，明显摆动----相反方向，连续轻微摆动---惯用脚方向(右脚左边，左脚右边)现在的玩家很喜欢一左一右的交换踢点球习惯，如果第一个球他踢了左边，你第二个往右边扑，这样成功率会比较高，补充下排位1700以上玩家第一个球都是喜欢踢中间的.4.增加点球的进球率由于现在很多人都喜欢用笔者所说第二种方法扑教后，我强烈推荐打下角，用百分之20力量，这样的就可以轻松破解了他的扑教方法，就算他能碰到球也是碰进球门的，同一个方向同一个角度可以射俩次，因为对手在你第一次打进后，觉得你不会再往这个方向踢了，你再往这个方向，命中率会大大提高，还有种踢法是必进的，是用点球属性很高的球员用百分60力量踢俩个下角，这是必进的。5.踢点球最重要是保证命中率，再找机会扑出对方点球，心态也很重要.接着就是踢点球技巧目前点球常用的射门区域，见上图，12345，五个点!(中间不管高的，低的，统算一个区域。)点球最热门的射门区域热门度如下，1、3 - 5 - 2、4!防守，这个没办法细讲，只能靠脸。扑球按键：13区域，斜上+射门键。5区域，站着别动。24区域，斜下+短传键。唯一有技巧可言的地方只有一个，因为是先按方向后按射门。所以可以从球员惯用脚、头部摆动去判断。具体的自己摸索!射门按键。13，按住斜上方向键+D(方向键别松，力量条1/3，射门力量大的稍微轻一些，飞了别找我)5，轻点D即可，Q+D勺子点球。24，斜下方向，Z+D。方向按住不松，射门精度高可力量稍大点，同样1/3力量。门将附近，左或右+D，力量可以稍微大一些。