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一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；
③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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悲催签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
我想请教一下大家，为什么我用urca这个包里的函数回归出来的VECM，没有误差修正项的系数呢？
命令和结果如下：
library(urca)
coin=ca.jo(X,ecdet=&const&,type=&trace&,K=9,spec=&longrun&,season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=cajools(coin)
summary(vecm.ols)
Coefficients:
& && && &Estimate Std. Error t value Pr(&|t|)& &
lfp.dl1&&-0.68180& & 0.0&&& 2e-16 ***
lsp.dl1&&-0.39528& & 0.12083&&-3.272 0.001107 **
lfp.dl2&&-0.40189& & 0.0&&& 2e-16 ***
lsp.dl2& &0.59936& & 0.12113& &4.948 8.83e-07 ***
lfp.dl3&&-0.27888& & 0.04119&&-6.770 2.23e-11 ***
lsp.dl3& &0.41744& & 0.11433& &3.651 0.000275 ***
lfp.dl4&&-0.01938& & 0.04013&&-0.483 0.629372& &
lsp.dl4& &0.92143& & 0.11233& &8.203 7.39e-16 ***
lfp.dl5& &0.10020& & 0.04114& &2.435 0.015058 *&&
lsp.dl5& &0.09164& & 0.11504& &0.797 0.425901& &
lfp.dl6&&-0.17273& & 0.04038&&-4.277 2.08e-05 ***
lsp.dl6&&-0.27987& & 0.11358&&-2.464 0.013912 *&&
lfp.dl7&&-0.05574& & 0.04010&&-1.390 0.164876& &
lsp.dl7& &0.16194& & 0.11643& &1.391 0.164567& &
lfp.dl8&&-0.14276& & 0.03784&&-3.773 0.000171 ***
lsp.dl8&&-0.07609& & 0.11303&&-0.673 0.501007& &
lfp.l9& &-0.27808& & 0.0&&& 2e-16 ***
lsp.l9& & 0.29181& & 0.03120& &9.354&&& 2e-16 ***
constant&&0.22865& & 0.07466& &3.062 0.002255 **
结果从第一到第九阶都有，为什么没有误差修正项呢？
载入中......
观点有启发
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& |主题: 262, 订阅: 58
coin=ca.jo(X,ecdet=&const&,type=&trace&,K=9,spec=&longrun&,season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=cajorls(coin,r=1)#r为协整秩
summary(vecm.ols$rlm)
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