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来源：　　作者：邢晓芳;王前;
欧式障碍期权定价的数值方法　 一、引言期权定价最常用的方法是Black-Scholes期权定价公式。而对于标的资产价格服从跳扩散过程的欧式障碍期权的定价一直存在着一定难度,有必要运用数值分析方法。数值分析方法主要有:网格定价法、有限差分法、Monte Carlo模拟法等。尽管障碍期权有广泛的应用,但对基于跳扩散模型的欧式障碍期权的定价一直存在着一定的难度,虽然能得到其完整的计算模型,但计算模型比较复杂,实现起来非常困难。因此,笔者利用数值方法对欧式障碍期权的定价问题进行了研究。二、Monte Carlo模拟方法和思想蒙特卡罗(Monte Carlo,简称MC)方法,又称随机抽样方法,是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。它利用随机数进行统计试验,以求得的统计特征值(如均值、概率等)作为待解问题的数值解。Monte Carlo方法的基本思想是:首先建立一个概率模型或随机过程,使它的参数等于问题的解;然后通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算所求参数的统计特征;最后给出所求解的近似解。三、普通欧式障碍期权定价的数值分析假定股票市场和期权市场符合“理想条件”:(1)无风险利率和股票价格的波动率均为(本文共计1页)　　　　　　　　　　
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