Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用--《河北大学学报(自然科学版)》2004年05期
Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用
【摘要】：借助于Copula这一工具对在具有联合分布H(x,y)的二维总体(X,Y)经概率积分变换得到的随机变量H(X,Y)的分布函数K(V)给定条件下,求出关于次序统计量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}经概率积分变换得到的随机变量Hn(X(n),Y(n))的分布函数Kn(v)的方法进行了研究,并找出了Kn(v)不随样本容量n变化的情形,进而得到了较准确地刻画二维R.V相依性的相关性指标Kendall'sτ.
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：O211.3【正文快照】：
…,(Xn,Yn)是取自总体,容量为n的样本.对于极值统计量X(n)=max{X1,X2…,Xn},Y(n)=max{Y1,Y2…Yn}构成的二维R.V(X(n),Y(n))的联合分布为Hn(x,y).那么Hn(x,y)经概离积分变换得到的R.V是Hn(X(n),Y(n)).通过概率知识知道,在一维情形,对具有分布函数F的连续随机变量X而言,通过概
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